期货公司客户保证金结算风险与控制
| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7页 |
| 1 绪论 | 第10-13页 |
| 1.1 选题背景 | 第10页 |
| 1.2 选题意义 | 第10-11页 |
| 1.3 研究的重点和难点 | 第11-13页 |
| 1.3.1 研究的重点 | 第11-12页 |
| 1.3.2 研究的难点 | 第12页 |
| 1.3.3 论文框架 | 第12-13页 |
| 2 国内外文献综述 | 第13-18页 |
| 2.1 国外期货结算风险相关理论文献和研究 | 第13-15页 |
| 2.1.1 国外关于结算机构的研究 | 第13页 |
| 2.1.2 国外关于结算风险措施的研究 | 第13-14页 |
| 2.1.3 国外关于保证金系统的研究 | 第14-15页 |
| 2.1.4 国外衡量期货结算风险管理的相关指标 | 第15页 |
| 2.2 国内期货结算风险相关研究 | 第15-18页 |
| 2.2.1 关于国内外结算体系对比的研究 | 第15-16页 |
| 2.2.2 关于国内结算机构的研究 | 第16页 |
| 2.2.3 关于保证金制度等结算风险管理的研究 | 第16-18页 |
| 3 我国期货公司结算风险管理现状分析 | 第18-30页 |
| 3.1 期货公司经营现状分析 | 第18-21页 |
| 3.2 期货公司在国内结算体系中的地位及影响 | 第21-25页 |
| 3.3 期货公司结算风险的类型与特征 | 第25-28页 |
| 3.3.1 期货公司结算风险的类型 | 第25-27页 |
| 3.3.2 期货公司结算风险的特征 | 第27-28页 |
| 3.4 期货公司目前风险管理现状 | 第28-30页 |
| 4 期货公司结算风险的VAR分析 | 第30-38页 |
| 4.1 VAR模型的理论内容 | 第30-31页 |
| 4.2 VAR模型的计算方法 | 第31-32页 |
| 4.3 通过VAR模型分析结算风险 | 第32-38页 |
| 4.3.1 样本数据的选择 | 第32-33页 |
| 4.3.2 单合约的结算风险分析 | 第33-36页 |
| 4.3.3 跨品种套利的结算风险分析 | 第36-38页 |
| 5 期货公司结算风险控制的对策 | 第38-47页 |
| 5.1 推行特殊保证金优惠制度 | 第38-42页 |
| 5.1.1 建立科学合理的风险评级制度 | 第38-40页 |
| 5.1.2 特殊保证金优惠制度的操作方式 | 第40-41页 |
| 5.1.3 特殊保证金优惠客户的退出机制 | 第41页 |
| 5.1.4 特殊保证金优惠客户的交易风险管理 | 第41-42页 |
| 5.2 执行交易所规定的风险管理制度 | 第42-44页 |
| 5.3 严格执行保证金封闭圈运行机制 | 第44-47页 |
| 6 总结与展望 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-53页 |
| 作者简历 | 第53页 |
