| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第10-14页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第10-12页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第12-14页 |
| 1.3 论文的主要内容 | 第14-15页 |
| 1.4 研究方法和创新点 | 第15-17页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第15-16页 |
| 1.4.2 创新点 | 第16-17页 |
| 第2章 日历效应的理论基础 | 第17-21页 |
| 2.1 有效市场假说理论 | 第17-18页 |
| 2.2 金融市场异象 | 第18-19页 |
| 2.3 对金融市场异象的解释 | 第19-21页 |
| 2.3.1 行为金融学的解释 | 第19-20页 |
| 2.3.2 传统金融学的解释 | 第20-21页 |
| 第3章 数据的选取与模型设计 | 第21-24页 |
| 3.1 数据的选取 | 第21页 |
| 3.2 收益率的确定 | 第21页 |
| 3.3 实证模型的设计 | 第21-24页 |
| 3.3.1 ARCH模型介绍 | 第21-22页 |
| 3.3.2 GARCH模型介绍 | 第22页 |
| 3.3.3 节日效应的模型设计 | 第22-23页 |
| 3.3.4 周末效应的模型设计 | 第23-24页 |
| 第4章 日历效应的实证分析 | 第24-30页 |
| 4.1 样本数据检验 | 第24-26页 |
| 4.1.1 描述性统计 | 第24-25页 |
| 4.1.2 序列平稳性检验 | 第25-26页 |
| 4.1.3 序列相关性检验 | 第26页 |
| 4.1.4 ARCH效应检验 | 第26页 |
| 4.2 节日效应的实证分析 | 第26-28页 |
| 4.2.1 基本统计分析 | 第26-27页 |
| 4.2.2 回归结果分析 | 第27-28页 |
| 4.3 周内效应的实证分析 | 第28-30页 |
| 4.3.1 基本统计分析 | 第28页 |
| 4.3.2 回归结果分析 | 第28-30页 |
| 第5章 结论及交易策略分析 | 第30-38页 |
| 5.1 实证检验结果分析 | 第30-31页 |
| 5.1.1 对节日效应的解释 | 第30页 |
| 5.1.2 对周末效应的解释 | 第30-31页 |
| 5.2 基于日历效应的上证 50ETF投资交易策略 | 第31-36页 |
| 5.2.1 常规交易策略 | 第31-32页 |
| 5.2.2 与股指期货配对的交易策略 | 第32-34页 |
| 5.2.3 与期权配对的交易策略 | 第34-36页 |
| 5.3 研究中的不足与未来研究展望 | 第36-38页 |
| 5.3.1 研究中的不足 | 第36-37页 |
| 5.3.2 未来研究展望 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-40页 |
| 附录 | 第40-44页 |
| 致谢 | 第44页 |