基于流动性的择时策略实证分析
| 中文摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-11页 |
| 1.1 研究范围 | 第8页 |
| 1.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2.1 理论意义 | 第9页 |
| 1.2.2 现实意义 | 第9页 |
| 1.3 研究内容和研究结构 | 第9-11页 |
| 第二章 文献综述 | 第11-19页 |
| 2.1 证券流动性 | 第11-12页 |
| 2.1.1 证券流动性内涵 | 第11-12页 |
| 2.1.2 流动性影响因素 | 第12页 |
| 2.2 定性研究 | 第12-14页 |
| 2.3 定量研究 | 第14-19页 |
| 2.3.1 价格法度量指标 | 第14-15页 |
| 2.3.2 交易量法度量指标 | 第15页 |
| 2.3.3 价量结合法度量指标 | 第15-18页 |
| 2.3.4 时间法度量指标 | 第18-19页 |
| 第三章 理论介绍 | 第19-21页 |
| 3.1 基础理论 | 第19页 |
| 3.2 流动性冲击 | 第19-20页 |
| 3.3 策略效果检验理论 | 第20-21页 |
| 3.3.1 最大回撤率 | 第20页 |
| 3.3.2 夏普比率 | 第20-21页 |
| 第四章 实例分析 | 第21-26页 |
| 4.1 数据选取 | 第21页 |
| 4.2 数据处理 | 第21-22页 |
| 4.3 实证假设 | 第22页 |
| 4.4 实证结果 | 第22-24页 |
| 4.5 策略检验 | 第24-25页 |
| 4.5.1 择时收益结果 | 第24页 |
| 4.5.2 指标检验 | 第24-25页 |
| 4.6 总结 | 第25-26页 |
| 第五章 扩展讨论 | 第26-32页 |
| 5.1 交易费讨论 | 第26页 |
| 5.2 阈值讨论 | 第26-27页 |
| 5.3 振幅讨论 | 第27-28页 |
| 5.4 其他指数讨论 | 第28-32页 |
| 5.4.1 上证综指 | 第28-29页 |
| 5.4.2 深证成指 | 第29-30页 |
| 5.4.4 上证 50 | 第30-31页 |
| 5.4.5 中证 500 | 第31-32页 |
| 第六章 结论 | 第32-33页 |
| 参考文献 | 第33-34页 |
| 附录 | 第34-40页 |
| 致谢 | 第40-41页 |
