资本质量冲击、经济波动与政策应对--基于多部门NK-DSGE模型的研究
| 中文摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 1 绪论 | 第9-28页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 经济学理论依据 | 第11-13页 |
| 1.2.1 理性预期 | 第11页 |
| 1.2.2 一般均衡理论 | 第11-12页 |
| 1.2.3 市场出清假说 | 第12页 |
| 1.2.4 季节效应 | 第12页 |
| 1.2.5 金融加速器效应 | 第12-13页 |
| 1.3 文献综述 | 第13-24页 |
| 1.3.1 国外相关研究文献综述 | 第13-19页 |
| 1.3.2 国内相关研究文献综述 | 第19-23页 |
| 1.3.3 文献综述小结 | 第23-24页 |
| 1.4 研究内容与研究方法 | 第24-26页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第24-25页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第25-26页 |
| 1.4.3 内容安排 | 第26页 |
| 1.5 贡献与不足 | 第26-28页 |
| 1.5.1 贡献 | 第26-27页 |
| 1.5.2 不足 | 第27-28页 |
| 2 理论模型 | 第28-37页 |
| 2.1 家庭 | 第28-30页 |
| 2.2 生产商 | 第30-32页 |
| 2.2.1 生产商的生产行为 | 第30-31页 |
| 2.2.2 生产商的定价行为 | 第31-32页 |
| 2.3 零售商 | 第32页 |
| 2.4 商业银行 | 第32-34页 |
| 2.5 中央银行 | 第34-35页 |
| 2.6 政府 | 第35页 |
| 2.7 市场出清 | 第35-37页 |
| 3 参数校准与估计 | 第37-42页 |
| 3.1 参数校准 | 第38页 |
| 3.2 参数估计 | 第38-42页 |
| 3.2.1 参数先验分布设置 | 第39页 |
| 3.2.2 样本数据处理 | 第39-40页 |
| 3.2.3 估计结果 | 第40-42页 |
| 4 模型比较与分析 | 第42-60页 |
| 4.1 脉冲-响应分析 | 第42-52页 |
| 4.1.1 技术生产率冲击下模型的动态调整过程 | 第42-46页 |
| 4.1.2 货币政策冲击下模型的动态调整过程 | 第46-49页 |
| 4.1.3 资本质量冲击下模型的动态调整过程 | 第49-52页 |
| 4.2 贝叶斯模型比较 | 第52-53页 |
| 4.3 方差分解 | 第53-57页 |
| 4.3.1 预测方差分解 | 第53-55页 |
| 4.3.2 历史方差分解 | 第55-57页 |
| 4.4 福利分析 | 第57-58页 |
| 4.5 稳健性检验 | 第58-60页 |
| 5 结论与政策建议 | 第60-62页 |
| 5.1 基本结论 | 第60-61页 |
| 5.2 政策建议 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-68页 |
| 致谢 | 第68页 |
