| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 1 绪论 | 第8-16页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第8页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-13页 |
| 1.2.1 国外文献 | 第9-11页 |
| 1.2.2 国内研究文献综述 | 第11-13页 |
| 1.3 本文研究内容和方法 | 第13-15页 |
| 1.3.1 文章主要内容与结构 | 第13-14页 |
| 1.3.2 本文的研究内容和主要研究方法 | 第14-15页 |
| 1.4 本文的创新点与不足 | 第15-16页 |
| 2 我国金融机构系统性风险的理论分析 | 第16-26页 |
| 2.1 系统性风险的基本理论 | 第16-20页 |
| 2.1.1 系统性风险的定义 | 第16-17页 |
| 2.1.2 保险业和银行业的系统性风险差异 | 第17-20页 |
| 2.2 系统性风险的两大来源 | 第20-21页 |
| 2.2.1 时间维度的风险积累——顺周期风险 | 第20-21页 |
| 2.2.2 横截面维度的风险叠加 | 第21页 |
| 2.3 保险业系统重要性机构的识别 | 第21-26页 |
| 2.3.1 系统重要性保险机构的业务 | 第21-22页 |
| 2.3.2 系统重要性保险机构的识别 | 第22-24页 |
| 2.3.3 中国D-SⅡ监管体系建设 | 第24-25页 |
| 2.3.4 G-SⅡ评定方法变化对中国D-SⅡ监管体系建设的启示 | 第25-26页 |
| 3 系统性风险贡献度和机构关联度的测度方法 | 第26-34页 |
| 3.1 主成分分析法 | 第26-31页 |
| 3.1.1 主成分分析的基本思想 | 第26-27页 |
| 3.1.2 主成分分析法模型 | 第27-28页 |
| 3.1.3 PCAS模型 | 第28-29页 |
| 3.1.4 主成分分析法在系统性风险中的应用 | 第29-31页 |
| 3.2 格兰杰因果关系检验 | 第31-34页 |
| 3.2.1 格兰杰检验的模型 | 第31-32页 |
| 3.2.2 格兰杰检验在系统性风险中的应用 | 第32-34页 |
| 4 我国金融机构系统性风险实证分析 | 第34-49页 |
| 4.1 研究样本的选取 | 第34-35页 |
| 4.2 数据基本分析 | 第35-37页 |
| 4.3 主成分分析 | 第37-45页 |
| 4.3.1 主成分的特征值 | 第37-39页 |
| 4.3.2 PCAS结果 | 第39-45页 |
| 4.4 格兰杰因果检验 | 第45-48页 |
| 4.5 实证结论 | 第48-49页 |
| 5 系统性风险的防范与监管 | 第49-56页 |
| 5.1 宏观审慎监管的定义 | 第49-51页 |
| 5.1.1 宏观审慎监管的定义 | 第49页 |
| 5.1.2 宏观审慎监管的政策工具 | 第49-51页 |
| 5.2 交叉金融创新监管 | 第51-54页 |
| 5.2.1 交叉金融创新的含义以及国内现状 | 第51-52页 |
| 5.2.2 穿透式监管建议 | 第52-54页 |
| 5.3 本文结论与展望 | 第54-56页 |
| 5.3.1 本文结论 | 第54-55页 |
| 5.3.2 展望 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 后记 | 第60-61页 |