| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 第1章 绪论 | 第16-36页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第16-18页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第16-17页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第17-18页 |
| 1.2 基本概念及相关特征认识 | 第18-22页 |
| 1.2.1 银行业系统性风险与宏观审慎政策 | 第18-21页 |
| 1.2.2 系统性风险附加资本 | 第21-22页 |
| 1.3 研究综述 | 第22-30页 |
| 1.3.1 银行系统性风险相关综述 | 第22-25页 |
| 1.3.2 宏观审慎管理相关综述 | 第25-28页 |
| 1.3.3 系统性风险附加资本相关综述 | 第28-29页 |
| 1.3.4 文献的简要评述 | 第29-30页 |
| 1.4 研究内容和方法 | 第30-33页 |
| 1.4.1 总体研究框架 | 第30-32页 |
| 1.4.2 研究内容 | 第32-33页 |
| 1.4.3 研究方法 | 第33页 |
| 1.5 研究创新点 | 第33-36页 |
| 第2章 巴塞尔Ⅲ系统性风险防范的资本监管机制 | 第36-54页 |
| 2.1 银行系统性风险的内在形成机理 | 第36-38页 |
| 2.1.1 银行经营的内在脆弱性 | 第36-37页 |
| 2.1.2 银行在经济上行期的行为 | 第37页 |
| 2.1.3 银行机构间的强连带性 | 第37-38页 |
| 2.1.4 政策导向的失误 | 第38页 |
| 2.2 巴塞尔Ⅲ监管框架 | 第38-41页 |
| 2.3 巴塞尔Ⅲ宏观审慎资本监管工具的作用机理 | 第41-49页 |
| 2.3.1 内部评级法与系统性风险 | 第41-44页 |
| 2.3.2 杠杆率要求能有效控制模型风险 | 第44-45页 |
| 2.3.3 留存超额资本的作用机理 | 第45-46页 |
| 2.3.4 逆周期资本要求拓展了内部资本计量模型 | 第46-48页 |
| 2.3.5 系统重要性银行附加资本要求应对资产关联性 | 第48-49页 |
| 2.4 系统性风险附加资本监管机制一般设计原理 | 第49-52页 |
| 2.4.1 系统性风险内生化 | 第50-51页 |
| 2.4.2 抑制金融体系的顺周期性 | 第51页 |
| 2.4.3 资本监管差异化 | 第51-52页 |
| 2.5 本章小结 | 第52-54页 |
| 第3章 基于系统性风险防范的资本差异化监管思路 | 第54-68页 |
| 3.1 系统性风险附加资本监管协调问题 | 第54-60页 |
| 3.1.1 系统性风险附加资本管理与经济资本管理的协调问题 | 第55-57页 |
| 3.1.2 系统性风险附加资本计提框架的不足 | 第57-60页 |
| 3.2 差异化资本监管思路 | 第60-63页 |
| 3.2.1 问题分析 | 第60-62页 |
| 3.2.2 资本监管新思路 | 第62-63页 |
| 3.3 差异化系统性风险附加资本计提机制实现的基本思路 | 第63-67页 |
| 3.3.1 基于风险溢出效应测算的系统重要性银行附加资本的计提 | 第64-65页 |
| 3.3.2 基于银行风险周期性的逆周期资本的计提 | 第65-66页 |
| 3.3.3 资本监管的反馈 | 第66-67页 |
| 3.4 本章小结 | 第67-68页 |
| 第4章 基于Copula-CoVaR模型的风险溢出效应的度量 | 第68-81页 |
| 4.1 Copula-CoVaR模型 | 第68-70页 |
| 4.1.1 CoVaR模型 | 第68-69页 |
| 4.1.2 Copula连接函数 | 第69页 |
| 4.1.3 CoVaR的计算 | 第69-70页 |
| 4.2 数据处理与分析 | 第70-75页 |
| 4.2.1 数据来源与数据预处理 | 第70-72页 |
| 4.2.2 边缘分布的确定 | 第72-74页 |
| 4.2.3 相关性检验 | 第74-75页 |
| 4.3 Copula相依结构的确定 | 第75-77页 |
| 4.4 商业银行的系统性风险贡献的计算 | 第77-80页 |
| 4.4.1 CoVaR的计算 | 第77-78页 |
| 4.4.2 各商业银行的系统性风险贡献 | 第78-80页 |
| 4.5 本章小结 | 第80-81页 |
| 第5章 基于风险溢出效应的系统重要性银行附加资本的计提 | 第81-92页 |
| 5.1 系统重要性银行附加资本与银行系统重要性 | 第81-82页 |
| 5.2 系统重要性银行附加资本计提的影响因素 | 第82-83页 |
| 5.2.1 商业银行的资本充足水平 | 第82-83页 |
| 5.2.2 监管容忍度 | 第83页 |
| 5.3 不同监管容忍度下的风险溢出 | 第83-84页 |
| 5.4 商业银行系统性重要性评价 | 第84-88页 |
| 5.5 系统重要性银行附加资本的计提 | 第88-91页 |
| 5.6 本章小结 | 第91-92页 |
| 第6章 基于经济资本度量的逆周期资本的计提 | 第92-107页 |
| 6.1 逆周期资本计提机制设计的研究思路 | 第92-93页 |
| 6.2 经济资本度量模型 | 第93-95页 |
| 6.3 经济资本的测算 | 第95-98页 |
| 6.3.1 目标违约率的确定 | 第95-96页 |
| 6.3.2 商业银行资产价值及其波动率 | 第96-97页 |
| 6.3.3 经济资本的确定 | 第97-98页 |
| 6.4 经济资本的顺周期性分析 | 第98-101页 |
| 6.4.1 各商业银行的经济资本 | 第98-99页 |
| 6.4.2 宏观经济指标的选取 | 第99-100页 |
| 6.4.3 回归分析 | 第100-101页 |
| 6.5 逆周期资本的计提 | 第101-105页 |
| 6.6 本章小结 | 第105-107页 |
| 第7章 基于监管门槛效应的资本计提的反馈 | 第107-123页 |
| 7.1 差异化系统性风险附加资本计提方案 | 第107-108页 |
| 7.2 资本监管反馈机制构建的必要性及思路 | 第108-110页 |
| 7.3 资本监管反馈模型的建立 | 第110-115页 |
| 7.3.1 基于KMV的商业银行违约率测算 | 第110-112页 |
| 7.3.2 模型的改进及资本监管合规率指标 | 第112-115页 |
| 7.4 仿真分析 | 第115-116页 |
| 7.5 商业银行资本监管合规率测算 | 第116-121页 |
| 7.6 本章小结 | 第121-123页 |
| 第8章 实施系统性风险附加资本计提框架的相关建议 | 第123-130页 |
| 8.1 夯实微观数据基础 | 第123-125页 |
| 8.1.1 银行内部并行统一风险资产口径 | 第123-124页 |
| 8.1.2 建立银行数据库与信息共享机制 | 第124-125页 |
| 8.2 拓宽资本补充渠道 | 第125-126页 |
| 8.2.1 发行一级资本工具 | 第125页 |
| 8.2.2 发行二级资本工具 | 第125-126页 |
| 8.3 优化银行内部风险管理环境 | 第126-128页 |
| 8.3.1 从宏观审慎视角强化内部风险管理 | 第126-127页 |
| 8.3.2 健全关联性业务的报告和审批流程 | 第127-128页 |
| 8.4 建立公平透明的市场环境 | 第128-130页 |
| 8.4.1 规范股市环境 | 第128-129页 |
| 8.4.2 营造和谐的监管环境 | 第129-130页 |
| 结论 | 第130-132页 |
| 参考文献 | 第132-139页 |
| 致谢 | 第139-140页 |
| 附录A 攻读学位期间的科研成果 | 第140-141页 |
| 附录B Copula-Co Va R模型matlab程序 | 第141-146页 |
| 附录C 经济资本测算的matlab程序 | 第146-148页 |
| C1. 资产价值与资产波动率计算 | 第146-147页 |
| C2. 违约点与经济资本测算 | 第147-148页 |
| 附录D 资本监管合规率测算的matlab程序 | 第148页 |
| D1. 同C1资产价值与资产波动的计算 | 第148页 |
| D2. 资本监管合规率的测算 | 第148页 |
