基于贝叶斯Copula模型的原油市场与股市动态关系研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第11-20页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-17页 |
| 1.2.1 原油市场与股市关系研究综述 | 第13-16页 |
| 1.2.2 Copula函数应用研究综述 | 第16-17页 |
| 1.3 研究思路与内容 | 第17-20页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第17-18页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第18-20页 |
| 第2章 相关理论分析 | 第20-34页 |
| 2.1 原油市场与股市关系理论 | 第20-22页 |
| 2.1.1 原油市场金融化的机理分析 | 第20-21页 |
| 2.1.2 原油市场影响股市经济环境 | 第21-22页 |
| 2.2 Copula函数及相依关系分析 | 第22-28页 |
| 2.2.1 Copula函数的特征分析 | 第22-26页 |
| 2.2.2 Copula函数的参数估计方法 | 第26-27页 |
| 2.2.3 Copula函数的检验方法 | 第27-28页 |
| 2.3 贝叶斯推断理论 | 第28-34页 |
| 2.3.1 先验分布选择 | 第28-30页 |
| 2.3.2 基于MCMC的抽样 | 第30-32页 |
| 2.3.3 收敛性诊断 | 第32-34页 |
| 第3章 贝叶斯t-Copula模型构建 | 第34-41页 |
| 3.1 t-Copula模型设定 | 第34-36页 |
| 3.2 贝叶斯t-Copula模型抽样算法设计 | 第36-37页 |
| 3.2.1 先验选择与后验分布推断 | 第36-37页 |
| 3.2.2 贝叶斯点估计与区间估计 | 第37页 |
| 3.3 Monte Carlo计算 | 第37-41页 |
| 3.3.1 仿真实验设计 | 第37-38页 |
| 3.3.2 仿真结果 | 第38-41页 |
| 第4章 原油市场与股市动态关系实证研究 | 第41-53页 |
| 4.1 样本数据 | 第41-43页 |
| 4.1.1 样本数据选取 | 第41-42页 |
| 4.1.2 统计特征分析 | 第42-43页 |
| 4.2 Copula结果分析 | 第43-47页 |
| 4.2.1 边缘分布模型估计结果 | 第43-45页 |
| 4.2.2 Copula模型估计结果 | 第45-47页 |
| 4.3 贝叶斯Copula结果分析 | 第47-51页 |
| 4.3.1 边缘分布贝叶斯模型参数估计 | 第48-50页 |
| 4.3.2 贝叶斯时变Copula模型参数估计 | 第50-51页 |
| 4.4 政策建议 | 第51-53页 |
| 结论 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-60页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第60-61页 |
| 附录B 攻读学位期间参与的研究课题 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62页 |
