原油期现货市场、汇率市场、股票市场间的溢出效应研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 0 引言 | 第10-15页 |
| 0.1 选题背景及研究意义 | 第10-12页 |
| 0.2 研究内容及应用价值 | 第12页 |
| 0.2.1 研究内容 | 第12页 |
| 0.2.2 应用价值 | 第12页 |
| 0.3 创新点及不足 | 第12-14页 |
| 0.3.1 主要创新点 | 第12-13页 |
| 0.3.2 主要不足 | 第13-14页 |
| 0.4 技术路线 | 第14-15页 |
| 1 文献综述 | 第15-23页 |
| 1.1 期货市场与现货市场关系研究 | 第15-17页 |
| 1.2 原油市场与汇率市场关系研究 | 第17-18页 |
| 1.3 原油市场与股票市场关系研究 | 第18-20页 |
| 1.4 股票市场与汇率市场关系研究 | 第20-23页 |
| 2 市场间的均值溢出研究 | 第23-40页 |
| 2.1 向量自回归模型 | 第23-27页 |
| 2.1.1 平稳性检验 | 第23-24页 |
| 2.1.2 Granger因果检验 | 第24-25页 |
| 2.1.3 VAR模型介绍 | 第25-27页 |
| 2.1.4 脉冲响应分析 | 第27页 |
| 2.1.5 方差分解 | 第27页 |
| 2.2 数据的处理的及检验 | 第27-30页 |
| 2.2.1 各序列收益率的统计性描述 | 第28页 |
| 2.2.2 单位根检验 | 第28-29页 |
| 2.2.3 Graner因果检验 | 第29-30页 |
| 2.3 实证结果及分析 | 第30-39页 |
| 2.3.1 VAR模型的建立 | 第30-32页 |
| 2.3.2 脉冲响应分析 | 第32-36页 |
| 2.3.3 方差分解分析 | 第36-39页 |
| 2.4 本章小结 | 第39-40页 |
| 3 市场间的波动溢出研究 | 第40-49页 |
| 3.1 非对称BEKK模型 | 第40-41页 |
| 3.1.1 非对称BEKK模型 | 第40-41页 |
| 3.1.2 Wald检验 | 第41页 |
| 3.2 实证分析 | 第41-48页 |
| 3.2.1 BEKK模型的建立 | 第41-47页 |
| 3.2.2 市场间波动溢出结果分析 | 第47-48页 |
| 3.3 本章小结 | 第48-49页 |
| 4 结论与展望 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 个人简历 | 第56页 |
| 发表的学术论文 | 第56页 |
