| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 0 引言 | 第10-23页 |
| 0.1 研究背景与目的 | 第10-11页 |
| 0.1.1 研究背景 | 第10页 |
| 0.1.2 研究目的 | 第10-11页 |
| 0.2 国内外研究现状与发展动态 | 第11-20页 |
| 0.2.1 离岸金融市场概述 | 第11-12页 |
| 0.2.2 国外研究现状与发展动态 | 第12-16页 |
| 0.2.3 国内研究现状与发展动态 | 第16-19页 |
| 0.2.4 国内外研究评述 | 第19-20页 |
| 0.3 论文的主要内容与方法 | 第20-23页 |
| 0.3.1 论文研究思路 | 第20页 |
| 0.3.2 论文研究方法 | 第20-21页 |
| 0.3.3 论文技术路线图 | 第21-22页 |
| 0.3.4 论文的创新之处 | 第22-23页 |
| 1 相关概念梳理与基本理论概述 | 第23-32页 |
| 1.1 离岸外汇市场概述 | 第23-25页 |
| 1.1.1 离岸外汇市场概念 | 第23页 |
| 1.1.2 离岸外汇市场构成 | 第23-24页 |
| 1.1.3 离岸外汇市场币种构成 | 第24-25页 |
| 1.2 离岸市场风险概述 | 第25-28页 |
| 1.2.1 金融风险理论 | 第25-26页 |
| 1.2.2 离岸金融市场风险类型 | 第26-27页 |
| 1.2.3 离岸市场风险的影响因素 | 第27-28页 |
| 1.3 离岸金融市场与境内金融市场风险传染渠道理论分析 | 第28-31页 |
| 1.3.1 利率平价渠道的风险传染 | 第28-29页 |
| 1.3.2 国际收支渠道的风险传染 | 第29页 |
| 1.3.3 金融创新渠道的风险传染 | 第29-30页 |
| 1.3.4 货币危机渠道的风险传染 | 第30-31页 |
| 1.4 本章小结 | 第31-32页 |
| 2 我国人民币离岸金融市场发展现状 | 第32-38页 |
| 2.1 我国人民币离岸金融市场建立背景 | 第32-33页 |
| 2.1.1 国内环境 | 第32页 |
| 2.1.2 国际环境 | 第32页 |
| 2.1.3 香港优势 | 第32-33页 |
| 2.2 我国人民币离岸金融市场发展历程 | 第33-35页 |
| 2.2.1 发展萌芽阶段 | 第33-34页 |
| 2.2.2 初步形成阶段 | 第34-35页 |
| 2.2.3 高速发展阶段 | 第35页 |
| 2.3 我国人民币离岸金融市场的特征 | 第35-37页 |
| 2.3.1 我国人民币离岸市场主要特征 | 第35-36页 |
| 2.3.2 我国人民币离岸市场发展中的不足 | 第36-37页 |
| 2.4 本章小结 | 第37-38页 |
| 3 实证数据的统计分析与检验 | 第38-46页 |
| 3.1 指标选取与数据来源 | 第38-39页 |
| 3.2 数据预处理 | 第39-41页 |
| 3.2.1 对数收益率处理 | 第39页 |
| 3.2.2 滤波方法处理 | 第39-41页 |
| 3.2.3 标准化处理 | 第41页 |
| 3.3 实证数据的统计特征分析 | 第41页 |
| 3.4 实证数据的计量经济学检验 | 第41-45页 |
| 3.4.1 正态性检验 | 第41-43页 |
| 3.4.2 平稳性检验 | 第43-44页 |
| 3.4.3 协整检验 | 第44-45页 |
| 3.5 本章小结 | 第45-46页 |
| 4 我国离岸外汇市场与境内外汇市场收益率波动脉冲响应分析 | 第46-55页 |
| 4.1 收益率波动脉冲响应模型构建 | 第46-47页 |
| 4.1.1 收益率波动脉冲响应方法介绍 | 第46页 |
| 4.1.2 收益率波动向量自回归模型构建 | 第46-47页 |
| 4.2 收益率波动脉冲响应分析 | 第47-53页 |
| 4.2.1 收益率波动VAR模型参数估计 | 第47-48页 |
| 4.2.2 收益率波动脉冲响应分析 | 第48-50页 |
| 4.2.3 收益率波动方差分解分析 | 第50-53页 |
| 4.3 收益率波动脉冲响应结果分析 | 第53-54页 |
| 4.4 本章小结 | 第54-55页 |
| 5 我国离岸外汇市场与境内外汇市场收益率波动间风险传染测度分析 | 第55-65页 |
| 5.1 风险传染测度模型构建 | 第55-58页 |
| 5.1.1 风险传染测度方法介绍 | 第55-56页 |
| 5.1.2 整体风险传染模型构建 | 第56页 |
| 5.1.3 时变风险传染模型构建 | 第56-58页 |
| 5.2 我国离岸外汇市场与境内外汇市场收益率波动间风险传染测度 | 第58-61页 |
| 5.2.1 我国离岸外汇市场与境内外汇市场收益率波动间整体传染分析 | 第58-59页 |
| 5.2.2 我国离岸外汇市场与境内外汇市场收益率波动间时变传染分析 | 第59-61页 |
| 5.3 人民币离岸与境内外汇市场收益率波动风险传染分析 | 第61-64页 |
| 5.3.1 我国离岸外汇市场与境内外汇市场收益率波动间风险整体传染分析 | 第61-62页 |
| 5.3.2 我国离岸外汇市场与境内外汇市场收益率波动间风险时变传染分析 | 第62-63页 |
| 5.3.3 理论解释 | 第63-64页 |
| 5.4 本章小结 | 第64-65页 |
| 6 人民币外汇市场的风险防范与监管 | 第65-69页 |
| 6.1 人民币离岸外汇市场风险防范和监管 | 第65-67页 |
| 6.1.1 离岸市场所在地的监管 | 第65-66页 |
| 6.1.2 离岸市场的国际统一监管 | 第66页 |
| 6.1.3 行业自律组织对离岸市场的监督 | 第66-67页 |
| 6.2 人民币境内外汇市场风险防范和监管 | 第67-68页 |
| 6.2.1 完善外汇指定银行制度 | 第67页 |
| 6.2.2 建立外汇市场风险管理机制 | 第67-68页 |
| 6.2.3 完善外汇结算风险管理 | 第68页 |
| 6.3 外汇市场的国际统一监管 | 第68页 |
| 6.4 本章小结 | 第68-69页 |
| 7 展望 | 第69-70页 |
| 参考文献 | 第70-75页 |
| 致谢 | 第75-76页 |
| 个人简历 | 第76页 |
| 发表的学术论文与研究成果 | 第76页 |
