| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-17页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 研究的主要内容与框架 | 第9-10页 |
| 1.3 采用的研究方法 | 第10页 |
| 1.4 文献综述 | 第10-15页 |
| 1.4.1 信贷资产证券文献回顾 | 第11-13页 |
| 1.4.2 商业银行流动性风险文献回顾与评述 | 第13-15页 |
| 1.5 研究创新点 | 第15-17页 |
| 第二章 相关理论基础 | 第17-27页 |
| 2.1 信贷资产证券化相关理论 | 第17-21页 |
| 2.1.1 核心原理 | 第19-20页 |
| 2.1.2 基本原理 | 第20-21页 |
| 2.2 商业银行流动性风险相关理论 | 第21-25页 |
| 2.2.1 流动性风险产生的相关理论 | 第22-24页 |
| 2.2.2 流动性风险管理理论 | 第24-25页 |
| 2.3 资产组合理论 | 第25-27页 |
| 第三章 我国银行资产证券化现状及作用机制 | 第27-36页 |
| 3.1 我国商业银行实施信贷资产证券化的必要性 | 第27-31页 |
| 3.1.1 我国商业银行流动性的现状 | 第27-30页 |
| 3.1.2 流动性风险现状分析 | 第30-31页 |
| 3.2 我国商业银行资产证券化的现状 | 第31-32页 |
| 3.3 信贷资产证券化作用于商业银行流动性风险的机制 | 第32-36页 |
| 3.3.1 资产证券化中SPV的作用机制 | 第33-34页 |
| 3.3.2 资产证券化影响银行资产负债结构的运行机制 | 第34页 |
| 3.3.3 资产证券化影响银行融资功能的运行机制 | 第34-35页 |
| 3.3.4 资产证券化释放监管资本的运行机制 | 第35-36页 |
| 第四章 资产证券化影响流动性风险效果的实证分析 | 第36-46页 |
| 4.1 变量与样本银行的选择 | 第36-38页 |
| 4.1.1 变量选取 | 第36-37页 |
| 4.1.2 样本银行的选取 | 第37-38页 |
| 4.2 实证分析 | 第38-44页 |
| 4.2.1 样本银行数据描述性统计分析 | 第38-39页 |
| 4.2.2 单位根检验 | 第39-40页 |
| 4.2.3 实证分析过程 | 第40-44页 |
| 4.3 实证结果解释 | 第44-46页 |
| 第五章 结论与建议 | 第46-50页 |
| 5.1 研究结论 | 第46页 |
| 5.2 相关建议 | 第46-48页 |
| 5.3 研究不足与展望 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 攻读硕士学位期间公开发表的论文 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |