| 摘要 | 第7-8页 |
| Abstract | 第8页 |
| 1 绪论 | 第14-19页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第14-15页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第15-17页 |
| 1.3 研究内容 | 第17-19页 |
| 2 基础知识 | 第19-28页 |
| 2.1 Copula的基本理论 | 第19-24页 |
| 2.2 Pair-Copula理论知识 | 第24-25页 |
| 2.3 VaR的定义及风险度量方法 | 第25-28页 |
| 3 基于Merton模型的违约风险度量VaR | 第28-34页 |
| 3.1 公司违约风险模型 | 第28-29页 |
| 3.2 相关参数的确定 | 第29-31页 |
| 3.3 违约概率 | 第31-32页 |
| 3.4 VaR的显性表达式 | 第32-34页 |
| 4 组合违约风险度量 | 第34-39页 |
| 4.1 组合违约损失 | 第34页 |
| 4.2 Pair-Copula构建相关性结构的过程 | 第34-37页 |
| 4.3 基于Pair-Copula的Monte Carlo算法 | 第37-39页 |
| 5 实证分析 | 第39-48页 |
| 5.1 数据来源与分析 | 第39-41页 |
| 5.2 相关参数设定 | 第41-42页 |
| 5.3 公司间资产价值的相关结构 | 第42-46页 |
| 5.4 组合信用损失VaR估计 | 第46-48页 |
| 6 总结与展望 | 第48-50页 |
| 6.1 总结 | 第48页 |
| 6.2 不足之处 | 第48-49页 |
| 6.3 展望 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 攻读硕士期间主要成果 | 第55页 |