| 摘要 | 第7-8页 |
| ABSTRACT | 第8页 |
| 1 绪论 | 第13-17页 |
| 1.1 研究背景 | 第13-14页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第14-16页 |
| 1.3 主要研究内容和框架 | 第16-17页 |
| 2 准备工作 | 第17-29页 |
| 2.1 动态规划法 | 第17-21页 |
| 2.2 倒向随机微分方程和g-期望 | 第21-26页 |
| 2.3 效用函数和期望效用模型 | 第26-29页 |
| 3 基于线性期望的股票和债券的动态投资组合 | 第29-35页 |
| 3.1 引言 | 第29页 |
| 3.2 价格过程与参数方程 | 第29-30页 |
| 3.3 投资组合优化模型 | 第30-31页 |
| 3.4 最优投资策略 | 第31-35页 |
| 4 基于g-期望的股票、债券与衍生证券的动态投资组合 | 第35-49页 |
| 4.1 引言 | 第35页 |
| 4.2 Knight不确定环境下的随机过程 | 第35-39页 |
| 4.3 优化模型 | 第39-43页 |
| 4.4 最优投资策略 | 第43-44页 |
| 4.5 具体效用函数下的最优投资策略 | 第44-49页 |
| 5 论文总结与展望 | 第49-51页 |
| 5.1 总结 | 第49-50页 |
| 5.2 展望 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 攻读硕士期间主要成果致谢 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55页 |