| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-21页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第13-19页 |
| 1.2.1 关于原油价格波动对宏观经济的影响研究 | 第13-15页 |
| 1.2.2 关于原油价格波动对整体股票市场的影响研究 | 第15-17页 |
| 1.2.3 关于原油价格对行业股票的影响研究 | 第17-18页 |
| 1.2.4 文献评述 | 第18-19页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第19-20页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第19页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第19-20页 |
| 1.4 主要工作和创新 | 第20页 |
| 1.5 论文的基本框架 | 第20-21页 |
| 第2章 国际原油价格波动对股票市场影响的理论基础 | 第21-28页 |
| 2.1 国际原油价格波动对股票市场影响的相关理论 | 第21-24页 |
| 2.1.1 基于实体经济路径的相关理论 | 第21-23页 |
| 2.1.2 基于金融市场路径的相关理论 | 第23-24页 |
| 2.2 国际原油价格波动对我国股票市场影响的传导机制 | 第24-27页 |
| 2.2.1 国际原油价格波动对我国整体股票市场的影响 | 第24-25页 |
| 2.2.2 国际原油价格波动对我国股票市场行业收益的影响 | 第25-27页 |
| 2.3 小结 | 第27-28页 |
| 第3章 国际原油价格与我国股票市场波动概况 | 第28-35页 |
| 3.1 国际原油价格波动概况 | 第28-30页 |
| 3.2 我国股票市场波动概况 | 第30-33页 |
| 3.3 国际原油价格波动与我国股票市场波动比较分析 | 第33-34页 |
| 3.4 小结 | 第34-35页 |
| 第4章 国际原油价格对我国股票市场影响的实证分析 | 第35-47页 |
| 4.1 数据选取和描述性统计 | 第35-37页 |
| 4.1.1 样本数据的选取 | 第35-36页 |
| 4.1.2 描述性分析 | 第36-37页 |
| 4.2 基于VAR模型的均值溢出效应检验 | 第37-42页 |
| 4.2.1 模型介绍 | 第37页 |
| 4.2.2 实证检验 | 第37-41页 |
| 4.2.3 实证结果分析 | 第41-42页 |
| 4.3 基于GARCH（1,1）模型的波动溢出效应检验 | 第42-45页 |
| 4.3.1 模型介绍 | 第42页 |
| 4.3.2 实证检验与分析 | 第42-45页 |
| 4.4 小结 | 第45-47页 |
| 第5章 结论及相关建议 | 第47-50页 |
| 5.1 结论 | 第47页 |
| 5.2 相关建议 | 第47-49页 |
| 5.2.1 加快完善国家原油储备体系 | 第48页 |
| 5.2.2 积极参与国际原油期货市场 | 第48页 |
| 5.2.3 全面深化我国股票市场改革 | 第48-49页 |
| 5.2.4 灵活调整投资策略 | 第49页 |
| 5.3 展望 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和其它科研情况 | 第55-56页 |
