| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第10-19页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.2 国内外研究现状及评述 | 第11-17页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第12-14页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第14-16页 |
| 1.2.3 国内外研究现状评述 | 第16-17页 |
| 1.3 研究内容及方法 | 第17-19页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第17页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第17-19页 |
| 第2章 本文相关理论及方法 | 第19-31页 |
| 2.1 资产组合风险管理相关概念及理论 | 第19-22页 |
| 2.1.1 交易性金融资产 | 第19页 |
| 2.1.2 金融资产风险类型 | 第19-21页 |
| 2.1.3 风险管理理论的发展 | 第21-22页 |
| 2.2 VaR 方法概述 | 第22-26页 |
| 2.2.1 VaR 概念 | 第22-23页 |
| 2.2.2 VaR 参数的选择 | 第23-24页 |
| 2.2.3 VaR 的优缺点 | 第24-25页 |
| 2.2.4 VaR 概念的扩展及应用 | 第25-26页 |
| 2.3 VaR 估值方法体系 | 第26-30页 |
| 2.3.1 参数法 | 第26-27页 |
| 2.3.2 模拟法 | 第27-28页 |
| 2.3.3 极值理论模型 | 第28-29页 |
| 2.3.4 VaR 模型的返回检验 | 第29-30页 |
| 2.4 本章小结 | 第30-31页 |
| 第3章 基于 COPULA 函数的 VAR 模型重构 | 第31-42页 |
| 3.1 风险管理对风险价值测度的新要求 | 第31-32页 |
| 3.1.1 投资者对资产组合风险价值测度的高要求 | 第31-32页 |
| 3.1.2 金融市场风险监管的高要求 | 第32页 |
| 3.2 Copula 函数的概念及其应用特点 | 第32-33页 |
| 3.2.1 Copula 函数的概念 | 第32-33页 |
| 3.2.2 Copula 函数在 VaR 估值上的优点 | 第33页 |
| 3.3 资产组合的构建及其收益率序列的构建 | 第33-35页 |
| 3.3.1 资产组合的构建 | 第33-34页 |
| 3.3.2 资产组合收益率连续时间序列的构建 | 第34-35页 |
| 3.4 Copula-VaR 模型的构建 | 第35-40页 |
| 3.4.1 Copula-VaR 模型的设计思路 | 第35-36页 |
| 3.4.2 Copula-VaR 值计算方法 | 第36-37页 |
| 3.4.3 基础资产收益率的边缘分布函数的估计 | 第37-38页 |
| 3.4.4 最优拟合 Copula 函数的选择 | 第38-39页 |
| 3.4.5 Copula 模型参数的估计 | 第39-40页 |
| 3.4.6 Copula-VaR 模型的检验方式 | 第40页 |
| 3.5 本章小结 | 第40-42页 |
| 第4章 资产组合风险价值度量的实证分析 | 第42-55页 |
| 4.1 研究对象的界定及数据样本的选取 | 第42-44页 |
| 4.1.1 单一市场资产组合 | 第42-43页 |
| 4.1.2 多元市场资产组合 | 第43页 |
| 4.1.3 样本数据选取 | 第43-44页 |
| 4.2 资产组合收益率序列的分布描述 | 第44-49页 |
| 4.2.1 单一市场资产组合收益率分布 | 第44-48页 |
| 4.2.2 多元市场资产组合收益率分布 | 第48-49页 |
| 4.3 各类资产组合风险价值的计算 | 第49-53页 |
| 4.3.1 传统 VaR 方法求值 | 第49-51页 |
| 4.3.2 Copula-VaR 模型的 VaR 求值 | 第51-53页 |
| 4.4 本章小结 | 第53-55页 |
| 第5章 实证结果分析及对策建议 | 第55-59页 |
| 5.1 实证结果分析 | 第55-57页 |
| 5.1.1 基础资产 VaR 值分析 | 第55-56页 |
| 5.1.2 资产组合 VaR 值分析 | 第56-57页 |
| 5.2 关于 Copula-VaR 应用的对策建议 | 第57-58页 |
| 5.2.1 从机构投资者角度出发 | 第57页 |
| 5.2.2 从政府机构角度出发 | 第57-58页 |
| 5.3 本章小结 | 第58-59页 |
| 结论 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 作者简介 | 第65页 |
