| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 引言 | 第8-14页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第8页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第8-11页 |
| 1.2.1 国外研究成果 | 第8-9页 |
| 1.2.2 国内研究成果 | 第9-11页 |
| 1.2.3 文献总结 | 第11页 |
| 1.3 研究内容 | 第11-12页 |
| 1.4 创新点与不足之处 | 第12-13页 |
| 1.5 论文结构 | 第13-14页 |
| 第二章 杠杆率对商业银行价值影响的理论分析 | 第14-23页 |
| 2.1 商业银行杠杆率对其价值的影响分析 | 第14页 |
| 2.2 商业银行价值评估指标 | 第14-15页 |
| 2.3 剩余收益模型 | 第15-17页 |
| 2.4 上市商业银行权益成本测算方法 | 第17-19页 |
| 2.4.1 资本资产定价模型 | 第17-18页 |
| 2.4.2 GLS模型 | 第18-19页 |
| 2.5 杠杆率对上市商业银行价值影响的实证模型 | 第19-23页 |
| 2.5.1 杠杆率对上市商业银行价值影响的定性分析 | 第19-20页 |
| 2.5.2 杠杆率对上市商业银行价值影响的定量分析 | 第20-23页 |
| 第三章 剩余收益指标测算及统计性描述 | 第23-37页 |
| 3.1 股权成本估算与分析 | 第23-30页 |
| 3.1.1 CAPM模型的估算与分析 | 第23-26页 |
| 3.1.2 GLS模型的估算与分析 | 第26-28页 |
| 3.1.3 CAPM模型与GLS模型估算结果对比与分析 | 第28-30页 |
| 3.2 上市商业银行剩余收益分析 | 第30-31页 |
| 3.3 变量的统计性描述 | 第31-37页 |
| 3.3.1 变量选取及定义 | 第31-32页 |
| 3.3.2 变量的统计性描述 | 第32-37页 |
| 第四章 杠杆率对上市商业银行价值影响的实证分析 | 第37-50页 |
| 4.1 杠杆率对上市商业银行价值影响的面板模型 | 第37-42页 |
| 4.2 杠杆率对上市商业银行价值影响的门限回归分析 | 第42-48页 |
| 4.2.1 相关门限回归模型的建立 | 第42页 |
| 4.2.2 杠杆率的门限效应检验 | 第42-44页 |
| 4.2.3 区间回归分析 | 第44-48页 |
| 4.3 稳健性检验 | 第48-50页 |
| 第五章 结论及政策建议 | 第50-53页 |
| 5.1 研究结论 | 第50-51页 |
| 5.2 政策建议 | 第51-52页 |
| 5.2.1 适当提高股权比例 | 第51页 |
| 5.2.2 提高风险管理能力 | 第51页 |
| 5.2.3 发挥商业银行的自我调节作用 | 第51-52页 |
| 5.3 研究局限与展望 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 后记 | 第56页 |
