| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 导论 | 第9-15页 |
| 第一节 问题的提出 | 第9-10页 |
| 第二节 研究的现实意义 | 第10-11页 |
| 第三节 研究的思路和结构 | 第11-12页 |
| 第四节 研究思路和结构 | 第12-15页 |
| 第二章 文献综述及相关理论回顾 | 第15-26页 |
| 第一节 资本资产定价模型及其扩展研究 | 第15-19页 |
| 第二节 信用风险的测度方法和结果 | 第19-23页 |
| 第三节 将信用风险因子引入资产定价模型的研究成果 | 第23-26页 |
| 第三章 信用风险对股票定价影响的实证模型构建 | 第26-35页 |
| 第一节 基于KMV模型的信用风险度量 | 第26-29页 |
| 第二节 信用风险因子的构建 | 第29-32页 |
| 第三节 信用风险因子修正的股票定价模型的构建 | 第32-35页 |
| 第四章 信用风险因子修正的股票定价模型的实证研究 | 第35-51页 |
| 第一节 样本和数据来源 | 第35-36页 |
| 第二节 Fama-French因子与信用风险因子之间的关系 | 第36-45页 |
| 第三节 信用风险因子修正的股票定价模型的实证结果 | 第45-51页 |
| 第五章 结论 | 第51-53页 |
| 第一节 主要结论 | 第51页 |
| 第二节 相关建议 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |