| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9-11页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第9-10页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第10-11页 |
| 1.3 本文的主要内容 | 第11-12页 |
| 第2章 信用风险 | 第12-27页 |
| 2.1 信用风险的概念 | 第13-14页 |
| 2.2 信用风险的产生 | 第14-17页 |
| 2.2.1 借贷市场的逆向选择理论 | 第14-15页 |
| 2.2.2 信贷市场的道德风险理论 | 第15-16页 |
| 2.2.3 信贷市场的寻租理论 | 第16-17页 |
| 2.3 现代信用分析的基本方法 | 第17-20页 |
| 2.3.1 专家分析法 | 第17-18页 |
| 2.3.2 评级法 | 第18-20页 |
| 2.3.3 新巴塞尔资本协议 | 第20页 |
| 2.4 现代信用风险计量模型 | 第20-27页 |
| 2.4.1 信用计量（Credit Metrics）模型 | 第21-23页 |
| 2.4.2 麦肯锡模型 | 第23-24页 |
| 2.4.3 Credit Risk（信用风险）模型 | 第24页 |
| 2.4.4 KMV 模型 | 第24-27页 |
| 第3章 AL-VaR 的研究 | 第27-37页 |
| 3.1 风险度量方法－VaR | 第27-32页 |
| 3.1.1 VaR 的数学表达式 | 第28-29页 |
| 3.1.2 VaR 的计算原理 | 第29页 |
| 3.1.3 VaR 的计算方法 | 第29-32页 |
| 3.2 非对称 Laplace 分布 | 第32-35页 |
| 3.2.1 非对称的 Laplace 分布的性质 | 第34-35页 |
| 3.3 构建非对称 Laplace 分布的 VaR 模型 | 第35-37页 |
| 第4章 AL-VaR 的 Credit Metrics 模型的实证分析 | 第37-48页 |
| 4.1 Credit Metrics 模型的基本假设 | 第37页 |
| 4.2 AL-VaR 的 Credit Metrics 模型的信用风险测量 | 第37-46页 |
| 4.2.1 样本选择 | 第37-38页 |
| 4.2.2 参数的确定 | 第38-42页 |
| 4.2.3 VaR 的计算 | 第42-45页 |
| 4.2.4 实证结果分析 | 第45-46页 |
| 4.3 本章小结 | 第46-48页 |
| 第5章 全文总结和展望 | 第48-50页 |
| 5.1 全文总结 | 第48页 |
| 5.2 展望 | 第48-49页 |
| 5.3 对银行风险管理的建议 | 第49-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-56页 |
| 附录1 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第56-57页 |
| 附录2 攻读硕士学位期间参加的科研项目 | 第57-58页 |
| 详细摘要 | 第58-59页 |
