基于体制转换与模糊跳扩散过程的欧式期权定价
| 致谢 | 第4-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第14-18页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第14-15页 |
| 1.2 文献综述 | 第15-16页 |
| 1.3 文章的结构安排 | 第16-18页 |
| 2 基础知识 | 第18-24页 |
| 2.1 跳扩散模型 | 第18-19页 |
| 2.2 Girsanov定理 | 第19页 |
| 2.3 模糊数与扩展原理 | 第19-20页 |
| 2.4 模糊数的概率均值 | 第20-21页 |
| 2.5 模糊随机过程 | 第21-22页 |
| 2.6 三角模糊数和梯形模糊数 | 第22-23页 |
| 2.7 小结 | 第23-24页 |
| 3 基于体制转换与跳扩散模型的欧式期权定价 | 第24-40页 |
| 3.1 定价模型的介绍 | 第24-26页 |
| 3.2 定价公式的推导 | 第26-32页 |
| 3.3 多状态下欧式期权定价 | 第32-34页 |
| 3.4 数值分析 | 第34-39页 |
| 3.5 小结 | 第39-40页 |
| 4 模糊跳扩散过程下的欧式期权定价 | 第40-52页 |
| 4.1 模糊跳扩散模型的介绍 | 第40-41页 |
| 4.2 模糊环境下定价公式的推导 | 第41-46页 |
| 4.3 去模糊化后的定价公式 | 第46-48页 |
| 4.4 数值分析 | 第48-51页 |
| 4.5 小结 | 第51-52页 |
| 5 结论与展望 | 第52-54页 |
| 5.1 结论 | 第52页 |
| 5.2 展望 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 作者简历 | 第57-59页 |
| 学位论文数据集 | 第59页 |
