| 摘要 | 第3-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-13页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第13-14页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第13-14页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第14页 |
| 1.3 研究内容、方法和技术路线 | 第14-16页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第14-15页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第15页 |
| 1.3.3 技术路线 | 第15-16页 |
| 1.4 本文的主要贡献 | 第16-17页 |
| 第2章 文献综述与相关理论 | 第17-25页 |
| 2.1 文献综述 | 第17-21页 |
| 2.1.1 利率期限结构综述 | 第17-18页 |
| 2.1.2 债券收益率宏观影响因素综述 | 第18-19页 |
| 2.1.3 商业银行债券投资综述 | 第19-20页 |
| 2.1.4 研究述评 | 第20-21页 |
| 2.2 相关理论 | 第21-25页 |
| 2.2.1 相关概念 | 第21-22页 |
| 2.2.2 相关理论 | 第22-23页 |
| 2.2.3 基于Diamond‐Dybvig模型的商业银行资产配置模型 | 第23-25页 |
| 第3章 商业银行债券投资模型分析 | 第25-38页 |
| 3.1 银行资产配置基本模型 | 第25-26页 |
| 3.2 商业银行债券投资模型 | 第26-28页 |
| 3.3 存在流动性冲击的债券投资模型 | 第28-38页 |
| 第4章 商业银行债券投资数值模拟 | 第38-45页 |
| 4.1 商业银行债券投资模型的数值模拟相关说明 | 第38-39页 |
| 4.2 数值模拟 | 第39页 |
| 4.3 数值模拟结果及分析 | 第39-45页 |
| 第5章 商业银行债券投资模型实证研究 | 第45-60页 |
| 5.1 研究假设 | 第45页 |
| 5.2 研究模型 | 第45-47页 |
| 5.3 研究数据 | 第47-49页 |
| 5.4 实证结果 | 第49-59页 |
| 5.4.1 实证研究结果 | 第49-52页 |
| 5.4.2 稳健性检验 | 第52-59页 |
| 5.5 研究建议 | 第59-60页 |
| 第6章 结论 | 第60-62页 |
| 6.1 主要结论 | 第60-61页 |
| 6.2 后续研究的建议 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第66页 |