中国商品期货市场趋势跟踪及统计套利策略研究--基于沪铜合约数据
| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 第一章 引言 | 第9-13页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-12页 |
| 1.3 论文的主要内容与章节安排 | 第12-13页 |
| 第二章 趋势跟踪系统理论模型 | 第13-25页 |
| 2.1 趋势跟踪系统简介 | 第13-18页 |
| 2.1.1 趋势 | 第13-14页 |
| 2.1.2 趋势跟踪及其特点 | 第14-15页 |
| 2.1.3 常见的趋势跟踪系统 | 第15-18页 |
| 2.2 本文系统的构建 | 第18-25页 |
| 2.2.1 布林通道的改进 | 第18-20页 |
| 2.2.2 资金管理系统 | 第20-21页 |
| 2.2.3 交易系统的退出 | 第21-22页 |
| 2.2.4 基于布林通道的趋势跟踪系统模型 | 第22-25页 |
| 第三章 统计套利系统理论模型 | 第25-33页 |
| 3.1 统计套利系统的简介 | 第25-28页 |
| 3.1.1 均值回复 | 第25-26页 |
| 3.1.2 统计套利及其特点 | 第26-28页 |
| 3.2 本文系统的构建 | 第28-33页 |
| 3.2.1 基于协整的统计套利 | 第28-30页 |
| 3.2.2 资金管理系统 | 第30-31页 |
| 3.2.3 交易系统的退出 | 第31页 |
| 3.2.4 协整套利模型 | 第31-33页 |
| 第四章 实证检验 | 第33-49页 |
| 4.1 模型的数据与说明 | 第33-35页 |
| 4.1.1 趋势跟踪系统部分 | 第33-34页 |
| 4.1.2 协整套利系统部分 | 第34-35页 |
| 4.1.3 叠加系统部分 | 第35页 |
| 4.2 趋势跟踪模型 | 第35-42页 |
| 4.2.1 样本内最优化测试结果 | 第35-39页 |
| 4.2.2 样本外测试结果 | 第39-42页 |
| 4.3 统计套利模型 | 第42-48页 |
| 4.3.1 协整检验 | 第42-43页 |
| 4.3.2 样本内最优化测试结果 | 第43-45页 |
| 4.3.3 样本外测试结果 | 第45-48页 |
| 4.4 组合模型 | 第48-49页 |
| 4.4.1 交易系统的叠加 | 第48页 |
| 4.4.2 叠加系统测试结果 | 第48-49页 |
| 第五章 结束语 | 第49-51页 |
| 5.1 主要工作与创新点 | 第49-50页 |
| 5.2 后续研究工作 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 致谢 | 第54-56页 |
