| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第7-11页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第7-8页 |
| 1.2 理论综述 | 第8-10页 |
| 1.3 本文内容及结构 | 第10-11页 |
| 第二章 金融市场风险测度—VaR | 第11-14页 |
| 2.1 VaR的定义 | 第11页 |
| 2.2 VaR的计算方法 | 第11-14页 |
| §2.2.1 历史模拟法 | 第12-13页 |
| §2.2.2 分析法 | 第13页 |
| §2.2.3 蒙特卡洛模拟法 | 第13-14页 |
| 第三章 基于蒙特卡洛模拟法的VaR计算 | 第14-22页 |
| 3.1 蒙特卡洛模拟法 | 第14-15页 |
| 3.2 蒙特卡洛模拟法在实际市场中的不足 | 第15-17页 |
| 3.3 蒙特卡洛模拟法的改进 | 第17-21页 |
| §3.3.1 利用GARCH模型估计波动性 | 第17-18页 |
| §3.3.2 收益率波动的t分布 | 第18-19页 |
| §3.3.3 收益率波动的预处理 | 第19-21页 |
| 3.4 VaR模型的检验 | 第21-22页 |
| 第四章 沪深300指数收益率VaR的蒙特卡洛估计 | 第22-35页 |
| 4.1 沪深300指数收益率样本数据的统计分析 | 第22-25页 |
| §4.1.1 数据的收集与整理 | 第22页 |
| §4.1.2 正态性检验 | 第22-24页 |
| §4.1.3 ARCH检验 | 第24页 |
| §4.1.4 自相关性与偏自相关性 | 第24-25页 |
| 4.2 经典的蒙特卡洛模拟 | 第25-27页 |
| 4.3 基于GARCH的蒙特卡洛模拟 | 第27-28页 |
| 4.4 关于本文蒙特卡洛模拟改进的说明 | 第28-29页 |
| 4.5 基于t分布的蒙特卡洛模拟 | 第29-30页 |
| 4.6 基于收益率波动预处理的蒙特卡洛模拟 | 第30-35页 |
| §4.6.1 基于Box-Cox转换的蒙特卡洛模拟 | 第30-32页 |
| §4.6.2 基于Johnson转换的蒙特卡洛模拟 | 第32-35页 |
| 第五章 总结 | 第35-36页 |
| 参考文献 | 第36-39页 |
| 致谢 | 第39-40页 |