中国股票市场的长期记忆性与趋势预测研究

摘要	第3-4页
ABSTRACT	第4页
1 绪论	第6-11页
1.1 研究背景及意义	第6-8页
1.2 研究思路	第8-9页
1.3 主要创新点	第9-11页
2 股票市场长期记忆性理论基础与实证模型	第11-31页
2.1 股票市场的长期记忆性	第11-16页
2.2 长期记忆性建模	第16-17页
2.3 长期记忆性估计	第17-25页
2.4 长期记忆性检验	第25-29页
2.5 股票市场趋势预测	第29-31页
3 股票市场长期记忆性检验	第31-39页
3.1 样本选取与数据特征	第31-32页
3.2 中国股票市场长期记忆性检验	第32-38页
3.3 长期记忆特征与市场有效性	第38-39页
4 两步ELW方法下参数的校准	第39-48页
4.1 滚动窗口即记忆周期n的确定	第39-41页
4.2 最优估计参数的蒙特卡洛模拟过程	第41页
4.3 模拟结果与最优参数的确定	第41-48页
5 中国股票市场长期记忆性与趋势预测	第48-63页
5.1 时变记忆参数与趋势预测初步分析	第48-52页
5.2 时变记忆参数阈值与股市趋势变化定位	第52-57页
5.3 时变记忆参数有效条件与股市局部趋势预测	第57-63页
6 结论与进一步展望	第63-66页
6.1 研究结论	第63-64页
6.2 展望	第64-66页
参考文献	第66-69页
附录	第69-70页
在校期间发表文献	第70-71页
致谢	第71页