| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 课题研究背景 | 第9页 |
| 1.2 课题研究目的及意义 | 第9-10页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第10-12页 |
| 1.4 本文的主要研究内容 | 第12-14页 |
| 第2章 预备知识 | 第14-21页 |
| 2.1 基本概念 | 第14-16页 |
| 2.1.1 养老金计划及模型 | 第14页 |
| 2.1.2 效用函数 | 第14-16页 |
| 2.2 随机控制理论 | 第16-19页 |
| 2.2.1 最优控制模型 | 第16-17页 |
| 2.2.2 Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程 | 第17-19页 |
| 2.3 随机波动率模型 | 第19-20页 |
| 2.4 本章小结 | 第20-21页 |
| 第3章 CEV模型下DC型养老金的最优投资策略 | 第21-36页 |
| 3.1 金融市场模型与假设 | 第21-22页 |
| 3.2 最优控制问题 | 第22-24页 |
| 3.3 最优策略 | 第24-31页 |
| 3.4 随机利率和随机收入环境下的最优投资策略 | 第31-35页 |
| 3.5 本章小结 | 第35-36页 |
| 第4章 Heston’SV模型下DC型养老金的最优投资策略 | 第36-47页 |
| 4.1 金融市场模型与假设 | 第36-37页 |
| 4.2 最优控制问题 | 第37-38页 |
| 4.3 最优策略 | 第38-41页 |
| 4.4 随机收入环境下的最优投资策略 | 第41-43页 |
| 4.5 数值算例 | 第43-46页 |
| 4.6 本章小结 | 第46-47页 |
| 第5章 Stein-Stein模型下DC型养老金的最优投资策略 | 第47-57页 |
| 5.1 金融市场模型与假设 | 第47-48页 |
| 5.2 最优控制问题 | 第48-49页 |
| 5.3 最优策略 | 第49-51页 |
| 5.4 随机收入环境下的最优投资策略 | 第51-54页 |
| 5.5 数值算例 | 第54-56页 |
| 5.6 本章小结 | 第56-57页 |
| 结论 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-63页 |
| 致谢 | 第63页 |
