基于保单信息的索赔风险研究
| 中文摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 研究内容与研究方法 | 第11-15页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第11-13页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第13-15页 |
| 1.3 研究创新 | 第15-16页 |
| 第二章 相关概念及研究综述 | 第16-27页 |
| 2.1 基本概念 | 第16-19页 |
| 2.1.1 风险、保险及索赔风险 | 第16-17页 |
| 2.1.2 破产概率 | 第17页 |
| 2.1.3 风险测度 | 第17页 |
| 2.1.4 保单信息 | 第17-18页 |
| 2.1.5 小额索赔与大额索赔 | 第18-19页 |
| 2.2 保险风险理论的发展及研究现状 | 第19-23页 |
| 2.2.1 经典保险风险模型简介 | 第19-21页 |
| 2.2.2 基于经典保险风险模型的研究 | 第21-23页 |
| 2.3 保险风险测度研究现状 | 第23-27页 |
| 2.3.1 基于破产概率的风险测度研究 | 第23-24页 |
| 2.3.2 基于金融风险测度理论的测度研究 | 第24-26页 |
| 2.3.3 其他保险风险测度研究 | 第26-27页 |
| 第三章 小额索赔情形下的破产概率研究 | 第27-37页 |
| 3.1 理论准备 | 第27-31页 |
| 3.1.1 几个定义 | 第27-29页 |
| 3.1.2 现代保险风险模型简介 | 第29-31页 |
| 3.2 主要结果 | 第31-33页 |
| 3.3 数值模拟与验证 | 第33-37页 |
| 第四章 大额索赔情形下的破产概率研究 | 第37-47页 |
| 4.1 理论准备 | 第37-40页 |
| 4.1.1 正则尾分布及其性质 | 第37-39页 |
| 4.1.2 几个常见的重尾分布 | 第39-40页 |
| 4.2 模型及假设 | 第40-41页 |
| 4.3 主要结果 | 第41-43页 |
| 4.4 数值模拟与验证 | 第43-47页 |
| 第五章 现代保险风险测度研究 | 第47-64页 |
| 5.1 问题与背景 | 第47-51页 |
| 5.1.1 问题描述 | 第47-48页 |
| 5.1.2 测度方法构建 | 第48-51页 |
| 5.2 引理 | 第51-54页 |
| 5.3 主要结论 | 第54-59页 |
| 5.3.1 理论结果 | 第54-57页 |
| 5.3.2 数值模拟与验证 | 第57-59页 |
| 5.4 h的选取 | 第59-61页 |
| 5.5 小额索赔情形时的相关讨论 | 第61-64页 |
| 第六章 结论与展望 | 第64-67页 |
| 6.1 主要结论 | 第64-65页 |
| 6.2 研究展望 | 第65-67页 |
| 参考文献 | 第67-73页 |
| 在学期间的研究成果 | 第73-74页 |
| 致谢 | 第74页 |
