| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第7-9页 |
| 1.1 研究背景和现状 | 第7页 |
| 1.2 本文的章节安排和创新之处 | 第7-9页 |
| 第二章 预备知识 | 第9-13页 |
| 2.1 随机分析知识简介 | 第9-12页 |
| 2.2 任选期权知识简介 | 第12-13页 |
| 第三章 连续过程下复杂任选期权定价 | 第13-32页 |
| 3.1 模型假设与建立 | 第13-14页 |
| 3.1.1 模型假设 | 第13页 |
| 3.1.2 模型建立 | 第13-14页 |
| 3.2 复杂任选期权定价的鞅方法 | 第14-22页 |
| 3.3 复杂任选期权定价的保险精算法 | 第22-32页 |
| 第四章 跳扩散过程下复杂任选期权定价 | 第32-60页 |
| 4.1 模型建立 | 第32-33页 |
| 4.2 复杂任选期权定价的鞅方法和保险精算方法 | 第33-60页 |
| 第五章 结论和展望 | 第60-61页 |
| 5.1 结论 | 第60页 |
| 5.2 展望 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 致谢 | 第64页 |