中小商业银行利率风险防范--以徽商银行为例
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 引言 | 第8-13页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第8页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-11页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第9-10页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第10-11页 |
| 1.3 研究方法 | 第11页 |
| 1.4 研究内容与创新点及不足 | 第11-13页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第11-12页 |
| 1.4.2 创新点 | 第12页 |
| 1.4.3 不足之处 | 第12-13页 |
| 第2章 案例基本情况介绍 | 第13-17页 |
| 2.1 徽商银行发展介绍 | 第13页 |
| 2.2 徽商银行资产负债结构分析 | 第13-17页 |
| 2.2.1 徽商银行存贷款情况分析 | 第13-14页 |
| 2.2.2 徽商银行同业业务结构分析 | 第14-15页 |
| 2.2.3 徽商银行营业收入结构分析 | 第15-17页 |
| 第3章 徽商银行的利率风险 | 第17-32页 |
| 3.1 利率风险的度量方法 | 第17-18页 |
| 3.2 徽商银行利率敏感性缺口 | 第18-21页 |
| 3.3 VaR计量徽商银行利率风险 | 第21-27页 |
| 3.3.1 样本数据选取 | 第21-22页 |
| 3.3.2 数据的检验 | 第22-25页 |
| 3.3.3 构建GARCH模型 | 第25-26页 |
| 3.3.4 基于GARCH模型的徽商银行VaR值 | 第26-27页 |
| 3.4 徽商银行利率风险同其他银行利率风险对比 | 第27-31页 |
| 3.4.1 利率敏感性缺口分析 | 第27-28页 |
| 3.4.2 资本充足率分析 | 第28-29页 |
| 3.4.3 资产负债率分析 | 第29-30页 |
| 3.4.4 净利息收入比分析 | 第30-31页 |
| 3.5 徽商银行的利率风险小结 | 第31-32页 |
| 第4章 徽商银行利率风险防范存在的问题 | 第32-36页 |
| 4.1 利率风险防范方法和手段单一 | 第32页 |
| 4.2 投资渠道单一，不利于分散风险 | 第32-33页 |
| 4.3 利率风险定价能力不强 | 第33-34页 |
| 4.4 利率风险防范专业人才匮乏 | 第34页 |
| 4.5 缺乏健全的利率风险防范机制 | 第34-36页 |
| 第5章 中小商业银行利率风险防范的措施与建议 | 第36-39页 |
| 5.1 完善银行利率风险防范体系建设 | 第36-37页 |
| 5.1.1 改进风险度量和检测系统 | 第36页 |
| 5.1.2 完善利率风险防范机制 | 第36页 |
| 5.1.3 建立银行利率风险防范数据库系统 | 第36-37页 |
| 5.2 加快银行业务结构调整 | 第37-38页 |
| 5.2.1 开拓多元化投资渠道，发展中间业务 | 第37页 |
| 5.2.2 强化资产负债管理，推进综合化经营 | 第37-38页 |
| 5.3 推进银行综合化改革 | 第38-39页 |
| 5.3.1 完善内外部监控系统 | 第38页 |
| 5.3.2 引进培养高素质人才 | 第38-39页 |
| 第6章 结论 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-43页 |
| 致谢 | 第43页 |
