债券契约条款与公司债券定价--来自中国债券市场的经验证据
| 摘要 | 第2-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 1 引言 | 第14-29页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第14-18页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第14-17页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第17-18页 |
| 1.2 研究现状 | 第18-23页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第18-20页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第20-22页 |
| 1.2.3 国内外文献评述 | 第22-23页 |
| 1.3 研究内容和思路 | 第23-28页 |
| 1.4 本文的创新与不足 | 第28-29页 |
| 2 债券契约条款对债券定价影响的理论推演 | 第29-42页 |
| 2.1 债券契约条款与债券到期收益率 | 第29-32页 |
| 2.2 债券契约条款与债券息票率 | 第32-35页 |
| 2.3 债券契约条款与债券流动性 | 第35-38页 |
| 2.4 债券契约条款与债券价格波动率 | 第38-42页 |
| 3 公司债券与契约条款 | 第42-58页 |
| 3.1 中国公司债券发行现状 | 第42-47页 |
| 3.2 公司特征与债券契约条款 | 第47-51页 |
| 3.3 契约条款的描述性统计 | 第51-54页 |
| 3.4 债券契约条款的量化 | 第54-58页 |
| 4 债券契约条款与债券到期收益率的实证分析 | 第58-69页 |
| 4.1 变量与数据 | 第58-59页 |
| 4.2 研究设计 | 第59-61页 |
| 4.3 实证结果 | 第61-68页 |
| 4.4 结论分析 | 第68-69页 |
| 5 债券契约条款与债券息票率的实证分析 | 第69-81页 |
| 5.1 变量与数据 | 第69-72页 |
| 5.2 研究设计 | 第72-73页 |
| 5.3 实证结果 | 第73-79页 |
| 5.4 结论分析 | 第79-81页 |
| 6 债券契约条款与债券流动性的实证分析 | 第81-96页 |
| 6.1 变量与数据 | 第81-85页 |
| 6.2 研究设计 | 第85-87页 |
| 6.3 实证结果 | 第87-94页 |
| 6.4 结论分析 | 第94-96页 |
| 7 债券契约条款与债券价格波动率的实证分析 | 第96-114页 |
| 7.1 变量与数据 | 第96-99页 |
| 7.2 研究设计 | 第99-104页 |
| 7.3 实证结果 | 第104-113页 |
| 7.4 结论分析 | 第113-114页 |
| 8 本文结论及政策建议 | 第114-117页 |
| 8.1 本文的结论 | 第114-116页 |
| 8.2 政策建议 | 第116-117页 |
| 在学期间的科研成果和奖励 | 第117-118页 |
| 参考文献 | 第118-127页 |
| 后记 | 第127-128页 |
