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债券契约条款与公司债券定价--来自中国债券市场的经验证据

摘要第2-5页
ABSTRACT第5-9页
1 引言第14-29页
    1.1 研究背景与意义第14-18页
        1.1.1 研究背景第14-17页
        1.1.2 研究意义第17-18页
    1.2 研究现状第18-23页
        1.2.1 国外研究现状第18-20页
        1.2.2 国内研究现状第20-22页
        1.2.3 国内外文献评述第22-23页
    1.3 研究内容和思路第23-28页
    1.4 本文的创新与不足第28-29页
2 债券契约条款对债券定价影响的理论推演第29-42页
    2.1 债券契约条款与债券到期收益率第29-32页
    2.2 债券契约条款与债券息票率第32-35页
    2.3 债券契约条款与债券流动性第35-38页
    2.4 债券契约条款与债券价格波动率第38-42页
3 公司债券与契约条款第42-58页
    3.1 中国公司债券发行现状第42-47页
    3.2 公司特征与债券契约条款第47-51页
    3.3 契约条款的描述性统计第51-54页
    3.4 债券契约条款的量化第54-58页
4 债券契约条款与债券到期收益率的实证分析第58-69页
    4.1 变量与数据第58-59页
    4.2 研究设计第59-61页
    4.3 实证结果第61-68页
    4.4 结论分析第68-69页
5 债券契约条款与债券息票率的实证分析第69-81页
    5.1 变量与数据第69-72页
    5.2 研究设计第72-73页
    5.3 实证结果第73-79页
    5.4 结论分析第79-81页
6 债券契约条款与债券流动性的实证分析第81-96页
    6.1 变量与数据第81-85页
    6.2 研究设计第85-87页
    6.3 实证结果第87-94页
    6.4 结论分析第94-96页
7 债券契约条款与债券价格波动率的实证分析第96-114页
    7.1 变量与数据第96-99页
    7.2 研究设计第99-104页
    7.3 实证结果第104-113页
    7.4 结论分析第113-114页
8 本文结论及政策建议第114-117页
    8.1 本文的结论第114-116页
    8.2 政策建议第116-117页
在学期间的科研成果和奖励第117-118页
参考文献第118-127页
后记第127-128页

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