| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 第1章 引言 | 第10-15页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10页 |
| 1.2 文章结构 | 第10-11页 |
| 1.3 文献综述 | 第11-13页 |
| 1.3.1 国外研究 | 第11-12页 |
| 1.3.2 国内研究 | 第12-13页 |
| 1.4 创新点与不足 | 第13-15页 |
| 1.4.1 本文的创新点 | 第13页 |
| 1.4.2 本文的不足 | 第13-15页 |
| 第2章 债券型基金产品套期保值理论分析 | 第15-24页 |
| 2.1 我国债券型基金产品发展的现状 | 第15-16页 |
| 2.2 债券型基金产品所面临的风险 | 第16-18页 |
| 2.3 国债期货作为债券型基金产品管控利率风险的优势 | 第18-19页 |
| 2.4 国债期货定价及交割原理 | 第19-21页 |
| 2.5 国债期货套期保功能的基本原理 | 第21页 |
| 2.6 国债期货套期保值比率的计算 | 第21-24页 |
| 2.6.1 套期保值比率的概念 | 第21-22页 |
| 2.6.2 基于久期法的套期保值比率计算 | 第22页 |
| 2.6.3 基于基点价值法的套期保值比率计算 | 第22-24页 |
| 第3章 基于债券型基金产品套期保值的实证分析 | 第24-39页 |
| 3.1 国债期货样本数据的选取 | 第24-27页 |
| 3.1.1 5 年期国债期货合约的选取 | 第24页 |
| 3.1.2 10 年期国债期货合约的选取 | 第24-25页 |
| 3.1.3 国债期货可交割债券的选取 | 第25-27页 |
| 3.2 套期保值债券型基金数据的选取 | 第27-28页 |
| 3.3 套保策略的判断 | 第28-29页 |
| 3.3.1 5 年期国债期货多空判断 | 第28页 |
| 3.3.2 10 年期国债期货多空判断 | 第28-29页 |
| 3.4 对广发聚鑫A重仓债券套期保值的实证分析 | 第29-34页 |
| 3.4.1 5 年国债期货TF1603对13中信03的套保分析 | 第29-30页 |
| 3.4.2 10 年国债期货T1603对13中信03的套保分析 | 第30-31页 |
| 3.4.3 5 年国债期货TF1603对15农发20的套保分析 | 第31页 |
| 3.4.4 10 年国债期货T1603对15农发20的套保分析 | 第31-32页 |
| 3.4.5 5 年国债期货TF1603对15津地铁的套保分析 | 第32页 |
| 3.4.6 10 年国债期货T1603对15津地铁的套保分析 | 第32-33页 |
| 3.4.7 5 年国债期货TF1603对14济城投债的套保分析 | 第33页 |
| 3.4.8 10 年国债期货T1603对14济城投债的套保分析 | 第33-34页 |
| 3.5 对广发聚鑫A重仓债券组合套期保值的实证分析 | 第34-35页 |
| 3.5.1 5 年国债期货TF1603对重仓债券组合的套保分析 | 第34页 |
| 3.5.2 10 年国债期货T1603对重仓债券组合的套保分析 | 第34-35页 |
| 3.6 套期保值效果检验 | 第35-37页 |
| 3.6.1 5 年期国债期货TF1603套保效果检验 | 第35-36页 |
| 3.6.2 10 年期国债期货T1603套保效果检验 | 第36-37页 |
| 3.7 5 年期与10年期国债期货套期保值成本收益分析 | 第37-39页 |
| 第4章 结论与建议 | 第39-42页 |
| 4.1 主要研究结论 | 第39-40页 |
| 4.2 对投资者及国债期货市场发展的建议 | 第40-42页 |
| 4.2.1 对投资者的建议 | 第40页 |
| 4.2.2 对国债期货市场发展的建议 | 第40-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 个人简历在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第46-47页 |
