基于微观结构视角的MAX效应研究
| 中文摘要 | 第8-9页 |
| Abstract | 第9-10页 |
| 第一章 绪论 | 第11-17页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.2 研究目的与意义 | 第12页 |
| 1.3 研究内容 | 第12-13页 |
| 1.4 研究方法 | 第13-14页 |
| 1.4.1 投资组合分析 | 第13页 |
| 1.4.2 组合溢价的因子模型检验 | 第13页 |
| 1.4.3 横截面回归分析 | 第13页 |
| 1.4.4 单侧T检验 | 第13-14页 |
| 1.5 研究技术路线 | 第14页 |
| 1.6 创新之处 | 第14-17页 |
| 第二章 文献综述 | 第17-21页 |
| 2.1 MAX效应研究综述 | 第17-18页 |
| 2.2 市场微观结构理论 | 第18-19页 |
| 2.3 证券市场交易制度 | 第19页 |
| 2.4 消除市场微观结构噪音 | 第19-20页 |
| 2.5 本章小结 | 第20-21页 |
| 第三章 样本数据与指标构建 | 第21-25页 |
| 3.1 样本和数据选择 | 第21-22页 |
| 3.2 指标选取和计算 | 第22-24页 |
| 3.2.1 股票收益指标 | 第22-23页 |
| 3.2.2 公司特征指标 | 第23-24页 |
| 3.3 本章小结 | 第24-25页 |
| 第四章 基于市场差异的MAX效应检验 | 第25-37页 |
| 4.1 基于市场差异的样本统计 | 第25-26页 |
| 4.2 时间区间差异与MAX效应 | 第26-32页 |
| 4.3 MAX效应的分市场检验 | 第32-36页 |
| 4.3.1 NYSE的MAX效应检验 | 第32-34页 |
| 4.3.2 AMEX的MAX效应检验 | 第34-35页 |
| 4.3.3 NASDAQ的MAX效应检验 | 第35-36页 |
| 4.4 本章小结 | 第36-37页 |
| 第五章 基于微观结构噪音消除与否的MAX效应检验 | 第37-49页 |
| 5.1 基于噪音消除与否的样本统计 | 第37-38页 |
| 5.2 时间序列分析 | 第38-46页 |
| 5.2.1 基于收盘价收益的MAX效应检验 | 第38-41页 |
| 5.2.2 基于买卖报价中点收益的MAX效应检验 | 第41-44页 |
| 5.2.3 基于收盘买价收益的MAX效应检验 | 第44-46页 |
| 5.3 横截面分析 | 第46-47页 |
| 5.4 本章小结 | 第47-49页 |
| 第六章 结论与展望 | 第49-51页 |
| 6.1 结论 | 第49页 |
| 6.2 展望 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 攻读学位期间取得的研究成果 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 个人简况及联系方式 | 第56-58页 |
