| 摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-15页 |
| 引言 | 第15-29页 |
| 第一章 多因素模型在中国股市的适用性分析 | 第29-63页 |
| 第一节 关于单因素模型与资本资产定价模型的综述 | 第29-32页 |
| 第二节 多因素模型与套利定价理论 | 第32-36页 |
| 第三节 多因素模型中因素的确定 | 第36-39页 |
| 第四节 证券收益率相对于风险因素的灵敏度系数的确定 | 第39-44页 |
| 第五节 如何构建相对于风险因素免疫的投资组合 | 第44-47页 |
| 第六节 允许卖空交易规则下无套利均衡的实现过程 | 第47-49页 |
| 第七节 中国股市现行交易规则下收益对风险因素的免疫问题 | 第49-51页 |
| 第八节 政策是现阶段中国股市对冲系统性风险的主要手段 | 第51-54页 |
| 第九节 中国股市的过度反应现象与政策的作用 | 第54-56页 |
| 第十节 政策对冲系统性风险的理论分析 | 第56-57页 |
| 第十一节 政策对冲股市风险的实证检验 | 第57-60页 |
| 第十二节 套利定价理论应用于中国股市的一个案例——德隆模式为什么不成功? | 第60-63页 |
| 第二章 政策对冲系统性风险的一个案例——股权分置制度变革 | 第63-83页 |
| 第一节 股权分置制度的弊端与改革实践 | 第63-65页 |
| 第二节 股权分置改革的维纳过程模型 | 第65-76页 |
| 第三节 制度变革风险因素影响收益率的定量分析 | 第76-79页 |
| 第四节 对政策对冲股权分置改革风险的分析与评价 | 第79-83页 |
| 第三章 多因素模型中宏观经济变量对投资收益的影响——基于经济增长的框架 | 第83-111页 |
| 第一节 宏观经济因素影响证券收益的多角度分析 | 第83-91页 |
| 第二节 经济增长因素对相关行业的影响 | 第91-101页 |
| 第三节 投资变量是反映制造业上市公司业绩增长的关键因素 | 第101-106页 |
| 第四节 投资增长带动上市公司业绩增长的一个案例——生益科技松山湖项目的经济学分析 | 第106-111页 |
| 第四章 多因素模型在投资管理中的应用 | 第111-133页 |
| 第一节 如何用多因素模型选择投资组合 | 第111-114页 |
| 第二节 宏观多因素模型的实证研究 | 第114-129页 |
| 第三节 多因素模型在投资业绩评价中的应用 | 第129-133页 |
| 结束语 | 第133-134页 |
| 参考文献 | 第134-139页 |
| 致谢 | 第139-140页 |
| 附录 | 第140-190页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第190-191页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第191页 |
