基于MCMC贝叶斯方法的随机波动率模型实证研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-17页 |
| ·课题背景 | 第10-12页 |
| ·国内外文献综述 | 第12-15页 |
| ·论文研究框架 | 第15-17页 |
| 第2章 波动率概述 | 第17-24页 |
| ·波动率的概念 | 第17页 |
| ·波动率的特点 | 第17-18页 |
| ·B-S 定价公式与隐含波动率 | 第18-22页 |
| ·B-S 定价模型 | 第18-19页 |
| ·隐含波动率的理论算法 | 第19-21页 |
| ·隐含波动率微笑 | 第21-22页 |
| ·基于 B-S 公式对波动率测度的扩展 | 第22-24页 |
| 第3章 SV 模型与参数估计方法 | 第24-32页 |
| ·标准 SV 模型 | 第24-27页 |
| ·标准 SV 模型的无条件期望和方差 | 第25-26页 |
| ·标准 SV 模型的峰度 | 第26-27页 |
| ·厚尾 SV 模型 | 第27-28页 |
| ·SV 模型与 GARCH 模型的比较 | 第28-30页 |
| ·SV 模型的参数估计方法 | 第30-32页 |
| 第4章 马尔可夫链蒙特卡罗的贝叶斯方法 | 第32-42页 |
| ·MCMC 的贝叶斯方法 | 第32-37页 |
| ·贝叶斯统计 | 第32-34页 |
| ·马尔可夫链 | 第34-35页 |
| ·MCMC 方法基本思想 | 第35-37页 |
| ·MCMC 方法对标准 SV 的贝叶斯估计 | 第37-38页 |
| ·MCMC 方法对厚尾 SV 的贝叶斯估计 | 第38页 |
| ·Gibbs 抽样方法 | 第38-42页 |
| 第5章 基于马尔可夫链蒙特卡罗模拟的实证分析 | 第42-58页 |
| ·样本介绍 | 第42-43页 |
| ·数据预处理与数据特征 | 第43-45页 |
| ·MCMC 对标准 SV 模型的参数估计 | 第45-50页 |
| ·BUGS 软件原理 | 第45-46页 |
| ·标准 SV 模型参数估计结果 | 第46-49页 |
| ·标准 SV 模型收敛性检验 | 第49-50页 |
| ·MCMC 对厚尾 SV 模型的参数估计 | 第50-54页 |
| ·厚尾 SV 模型参数估计结果 | 第50-54页 |
| ·厚尾 SV 模型收敛性检验 | 第54页 |
| ·标准 SV 与厚尾 SV 模型的比较 | 第54-56页 |
| ·样本外预测评价 | 第56-58页 |
| 第6章 结论 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 附录 | 第64-67页 |
| 致谢 | 第67页 |
