| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-15页 |
| ·课题背景 | 第11页 |
| ·研究的目的和意义 | 第11-12页 |
| ·研究的方法和基本框架 | 第12-14页 |
| ·本文的主要贡献 | 第14-15页 |
| 第2章 商业银行汇率风险评估的文献综述 | 第15-18页 |
| ·国内文献综述 | 第15-16页 |
| ·国外文献综述 | 第16-18页 |
| 第3章 商业银行汇率风险及汇率风险的产生 | 第18-25页 |
| ·汇率风险和汇率决定理论 | 第18-22页 |
| ·汇率风险的定义和分类 | 第18-19页 |
| ·汇率波动的影响因素 | 第19-22页 |
| ·汇率制度的历史发展 | 第22-23页 |
| ·我国商业银行汇率风险的产生 | 第23-25页 |
| 第4章 我国商业银行汇率风险评估的现状介绍 | 第25-32页 |
| ·用外汇敞口法识别我国商业银行汇率风险的现状 | 第25-30页 |
| ·外汇敞口法 | 第25-27页 |
| ·我国商业银行外汇敞口风险识别 | 第27-30页 |
| ·我国商业银行汇率风险的计量水平不高 | 第30-31页 |
| ·我国商业银行汇率风险控制中存在的问题 | 第31-32页 |
| 第5章 基于 GARCH-VaR 模型的我国商业银行汇率风险评估 | 第32-43页 |
| ·研究方法与模型介绍 | 第32-34页 |
| ·样本选取和数据说明 | 第34-35页 |
| ·实证分析 | 第35-41页 |
| ·商业银行汇率风险评估运用 GARCH-VaR 度量汇率风险的算例 | 第41-43页 |
| 第6章 结论与建议 | 第43-49页 |
| ·结论 | 第43页 |
| ·建议 | 第43-49页 |
| ·对我国商业银行汇率风险进行控制 | 第43-44页 |
| ·提高风险识别、计量、控制能力，引进先进的计量模型 | 第44-45页 |
| ·进一步完善我国商业银行风险管理理念、体系、政策以及程序 | 第45-46页 |
| ·进一步发展金融衍生品市场，对冲汇率风险 | 第46-47页 |
| ·加强商业银行内控系统，增强内部审计能力 | 第47页 |
| ·建立长期的可持续发展激励机制，尽量避免过度追求短期回报 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 致谢 | 第53页 |
