| 中文摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-20页 |
| ·研究背景和问题提出 | 第9-11页 |
| ·研究背景 | 第9-11页 |
| ·问题提出 | 第11页 |
| ·中国债券市场发展与现状 | 第11-14页 |
| ·市场概况 | 第11-12页 |
| ·银行间债券市场发展历程与现状 | 第12-13页 |
| ·交易所债券市场发展历程与现状 | 第13-14页 |
| ·文献综述与研究现状 | 第14-16页 |
| ·债券市场流动性度量 | 第14-15页 |
| ·债券市场流动性影响因素 | 第15-16页 |
| ·债券市场流动性溢价 | 第16页 |
| ·本文的主要研究内容、结构和创新点 | 第16-20页 |
| ·研究内容与结构 | 第16-18页 |
| ·创新点 | 第18-20页 |
| 第二章 流动性问题相关理论概述 | 第20-47页 |
| ·流动性概念的提出 | 第20-24页 |
| ·流动性的概念 | 第20页 |
| ·流动性的四维 | 第20-22页 |
| ·流动性风险的概念 | 第22-24页 |
| ·流动性的度量 | 第24-36页 |
| ·静态指标 | 第24-30页 |
| ·动态指标 | 第30-36页 |
| ·流动性的影响因素 | 第36-38页 |
| ·与交易制度有关的因素 | 第36-37页 |
| ·与市场交易成本有关的因素 | 第37页 |
| ·与市场信息透明度有关的因素 | 第37-38页 |
| ·与市场交易品种有关的因素 | 第38页 |
| ·与市场参与者有关的因素 | 第38页 |
| ·流动性定价理论与实践 | 第38-40页 |
| ·流动性风险的度量与管理 | 第40-47页 |
| ·VaR方法 | 第40-45页 |
| ·流动性VaR | 第45-47页 |
| 第三章 中国债券市场流动性度量 | 第47-64页 |
| ·引言 | 第47-48页 |
| ·债券市场流动性度量研究发展概述 | 第48-50页 |
| ·国外相关研究成果 | 第48-49页 |
| ·国内相关研究成果 | 第49-50页 |
| ·中国银行间债券市场企业债交易成本估计 | 第50-57页 |
| ·债券交易成本两步估计模型推导 | 第50-54页 |
| ·银行间债券市场企业债发行与交易情况统计性描述 | 第54-55页 |
| ·中国银行间债券市场企业债交易成本估计 | 第55-57页 |
| ·中国债券市场交易成本影响因素研究 | 第57-62页 |
| ·结论 | 第62-64页 |
| 第四章 中国债券市场流动性溢价研究 | 第64-83页 |
| ·引言 | 第64-65页 |
| ·利率期限结构理论概述及研究现状 | 第65-67页 |
| ·静态利率期限结构 | 第65-66页 |
| ·动态利率期限结构 | 第66-67页 |
| ·中国债券市场流动性溢价研究——基于四因子仿射利率期限结构模型 | 第67-77页 |
| ·仿射利率期限结构模型 | 第68-70页 |
| ·四因子仿射利率期限结构模型 | 第70-72页 |
| ·基于采样卡尔曼滤波的估计方法 | 第72-77页 |
| ·中国债券市场流动性溢价特征研究 | 第77-82页 |
| ·交易所国债市场情况及数据描述 | 第77-78页 |
| ·中国债券市场国债流动性溢价特征研究 | 第78-82页 |
| ·结论 | 第82-83页 |
| 第五章 中国债券市场流动性影响因素研究 | 第83-103页 |
| ·引言 | 第83页 |
| ·国内外相关研究概述 | 第83-84页 |
| ·中国债券市场流动性度量 | 第84-86页 |
| ·市场换手率 | 第85页 |
| ·价格冲击成本 | 第85-86页 |
| ·中国债券市场流动性影响因素及其关联性实证研究 | 第86-94页 |
| ·样本选择及数据描述 | 第87页 |
| ·银行间债券市场流动性衡量 | 第87-89页 |
| ·银行间债券市场流动性影响因素及其关联性实证检验 | 第89-94页 |
| ·结论 | 第94-96页 |
| ·附录：基于不同流动性测量方法的VEC模型估计结果 | 第96-103页 |
| 第六章 考虑流动性风险的债券风险管理 | 第103-116页 |
| ·引言 | 第103-104页 |
| ·Copula理论介绍 | 第104-106页 |
| ·定义及相关定理 | 第104-105页 |
| ·Copula函数的基本性质 | 第105-106页 |
| ·基于VaR的固定收益市场风险管理研究 | 第106-110页 |
| ·考虑流动性风险的债券风险管理实证研究 | 第110-115页 |
| ·基于多元极值Copula的风险管理方法 | 第110-111页 |
| ·考虑流动性风险的国债风险管理实证研究 | 第111-115页 |
| ·结论 | 第115-116页 |
| 第七章 总结与展望 | 第116-119页 |
| ·全文总结 | 第116-118页 |
| ·研究展望 | 第118-119页 |
| 参考文献 | 第119-127页 |
| 发表论文与参加科研项目情况 | 第127-128页 |
| 致谢 | 第128页 |