| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| ·问题的提出 | 第9-11页 |
| ·研究设计 | 第11页 |
| ·本文创新点 | 第11-13页 |
| 第二章 文献综述 | 第13-16页 |
| ·国内文献综述 | 第13-14页 |
| ·国外文献综述 | 第14-16页 |
| 第三章 上海股票市场的有效性分析 | 第16-28页 |
| ·MF-DFA 方法介绍 | 第17-20页 |
| ·数据来源及其描述性统计 | 第20-23页 |
| ·研究结果 | 第23-27页 |
| ·本章小结 | 第27-28页 |
| 第四章 上海股票市场的排列熵 | 第28-36页 |
| ·排列熵的计算 | 第28-32页 |
| ·排列熵 | 第28-29页 |
| ·Bandt 和 Pompe 符号化方法 | 第29-31页 |
| ·排列熵算法 | 第31-32页 |
| ·基于排列熵算法的上海股市复杂性分析 | 第32-34页 |
| ·本章小结 | 第34-36页 |
| 第五章 上海股市的排列熵与有效性关系 | 第36-50页 |
| ·研究方法—非线性格兰杰因果关系检验 | 第37-39页 |
| ·指标计算 | 第39-41页 |
| ·线性结论 | 第41-46页 |
| ·非线性结论 | 第46-48页 |
| ·本章小结 | 第48-50页 |
| 第六章 结束语 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-59页 |
| 致谢 | 第59页 |