基于VaR的中国开放式基金市场风险分析
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-14页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-10页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-12页 |
| ·论文的思路及研究方法 | 第12-13页 |
| ·创新和不足 | 第13-14页 |
| ·创新之处 | 第13页 |
| ·不足之处 | 第13-14页 |
| 第2章 我国开放式基金发展路程及现状 | 第14-20页 |
| ·我国开放式基金发展路程简介 | 第14-16页 |
| ·雏形阶段 | 第14页 |
| ·摸索阶段 | 第14-15页 |
| ·开放式基金形成阶段 | 第15-16页 |
| ·我国开放式基金发展现状 | 第16-19页 |
| ·我国开放式基金发展中存在的问题 | 第19-20页 |
| 第3章 开放式基金风险分析 | 第20-27页 |
| ·风险的概念 | 第20-21页 |
| ·我国开放式基金风险种类 | 第21-23页 |
| ·市场风险 | 第21-22页 |
| ·流动性风险 | 第22页 |
| ·信用风险 | 第22页 |
| ·道德风险 | 第22-23页 |
| ·影响开放式基金收益波动的因素 | 第23-27页 |
| ·国民经济周期性波动对基金收益波动的影响 | 第23-24页 |
| ·证券市场的完善程度对基金收益波动的影响 | 第24-25页 |
| ·基金投资方向的不同对基金收益波动的影响 | 第25页 |
| ·基金管理人操作水平对基金收益波动的影响 | 第25页 |
| ·基金规模变动对基金收益波动的影响 | 第25-27页 |
| 第4章 开放式基金的风险度量方法 | 第27-37页 |
| ·风险测量方法 | 第27-29页 |
| ·我国开放式基金收益率的计算 | 第27页 |
| ·VaR 模型 | 第27-28页 |
| ·广义自回归模型（GARCH 模型） | 第28-29页 |
| ·EGARCH 模型 | 第29页 |
| ·实证分析 | 第29-35页 |
| ·收益序列的统计特征 | 第29-32页 |
| ·筛选模型 | 第32-34页 |
| ·结果分析 | 第34-35页 |
| ·我国开放式基金的市场风险测量 | 第35-37页 |
| 第5章 结论和政策建议 | 第37-41页 |
| ·结论 | 第37页 |
| ·控制开放式基金市场风险的政策建议 | 第37-41页 |
| ·科学的利用风险研究模型 | 第37-38页 |
| ·实行基金经理竞争上岗制度 | 第38页 |
| ·完善基金治理结构 | 第38-39页 |
| ·完善我国证券市场建设 | 第39-40页 |
| ·逐步放松对基金投资金融衍生品的限制 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-43页 |
| 附录 | 第43-44页 |
| 攻读硕士期间发表论文 | 第44-45页 |
| 致谢 | 第45页 |
