| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第1章 引言 | 第8-20页 |
| ·研究背景及研究意义 | 第8-10页 |
| ·研究背景 | 第8页 |
| ·研究意义 | 第8-10页 |
| ·相关理论国内外研究现状 | 第10-17页 |
| ·金融危机风险传染研究现状 | 第10-13页 |
| ·非参分位数回归模型的研究现状 | 第13-14页 |
| ·多元 GARCH 模型研究现状 | 第14-16页 |
| ·Copula 方法研究现状 | 第16-17页 |
| ·研究思路及研究结构 | 第17-19页 |
| ·研究思路 | 第17-18页 |
| ·研究方法 | 第18页 |
| ·创新之处 | 第18-19页 |
| ·技术路线图 | 第19-20页 |
| 第2章 实证模型相关理论 | 第20-42页 |
| ·基于非参分位数回归模型的金融风险传染检验 | 第20-26页 |
| ·分位数回归模型分析 | 第20-22页 |
| ·非参模型估计方法 | 第22-25页 |
| ·非参估计方法 | 第22-23页 |
| ·非参模型核估计 | 第23-24页 |
| ·样本窗宽的选择 | 第24-25页 |
| ·非参分位数回归模型 | 第25-26页 |
| ·多元 SVAR(P)-BEKK 模型 | 第26-34页 |
| ·VAR(P)模型 | 第26-28页 |
| ·LR(似然比)检验 | 第27-28页 |
| ·AIC 信息准则和 SC 准则 | 第28页 |
| ·SVAR(p)模型 | 第28-31页 |
| ·多元 GARCH 模型 | 第31-34页 |
| ·ARCH 模型 | 第31页 |
| ·GARCH 模型 | 第31-33页 |
| ·多元 SVAR(p)- BEKK(m,n)模型： | 第33-34页 |
| ·基于 Copula 方法的尾部相关系数模型 | 第34-42页 |
| ·Copula 函数介绍 | 第34-35页 |
| ·Copula 函数定义 | 第35页 |
| ·常用 Copula 函数族 | 第35-37页 |
| ·椭圆族 Copula 函数 | 第36页 |
| ·阿基米德族 Copula 函数 | 第36-37页 |
| ·Copula 函数的参数估计方法 | 第37-38页 |
| ·基于 Copula 方法的相关性测度 | 第38-42页 |
| ·kendall 秩相关系数 | 第38-40页 |
| ·尾部相关系数 | 第40-42页 |
| 第3章 金融危机风险传染模型实证分析 | 第42-60页 |
| ·非参分位数回归模型的实证检验 | 第42-45页 |
| ·样本数据的选择和处理 | 第42页 |
| ·实证过程 | 第42-44页 |
| ·实证结果分析 | 第44-45页 |
| ·多元 SVAR-BEKK 模型实证检验 | 第45-55页 |
| ·基本统计分析 | 第47-49页 |
| ·各样本指数收益率序列的平稳性检验 | 第49页 |
| ·SVAR-BEKK 模型参数估计结果 | 第49-55页 |
| ·实证结论 | 第55页 |
| ·基于 Copula 方法的尾部相关系数实证检验 | 第55-58页 |
| ·数据的选取和说明 | 第55-56页 |
| ·指数收益率散点图 | 第56-57页 |
| ·尾部相关性实证检验结果 | 第57-58页 |
| ·实证检验结论 | 第58页 |
| ·总结 | 第58-60页 |
| 第4章 总结和展望 | 第60-62页 |
| ·全文总结 | 第60-61页 |
| ·研究展望 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果 | 第67页 |