| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 第1章 引言 | 第11-19页 |
| ·选题背景和意义 | 第11-13页 |
| ·文献综述 | 第13-16页 |
| ·国外文献综述 | 第13-14页 |
| ·国内文献综述 | 第14-16页 |
| ·研究方法 | 第16-17页 |
| ·论文内容及结构 | 第17-19页 |
| 第2章 GARCH族、利率与股价指数、波动及相关性备用知识 | 第19-29页 |
| ·广义自回归条件异方差(GARCH)模型相关备用知识 | 第19-23页 |
| ·GARCH族的涵义及内容 | 第20-22页 |
| ·多元GARCH的涵义 | 第22-23页 |
| ·利率的涵义及分类 | 第23-26页 |
| ·利率的涵义 | 第23-24页 |
| ·利率的分类 | 第24-25页 |
| ·基准利率 | 第25页 |
| ·SHIBOR(上海银行间同业拆借利率) | 第25-26页 |
| ·股价指数的涵义及分类 | 第26页 |
| ·波动、相关性的涵义及度量 | 第26-29页 |
| 第3章 中国利率与股价指数收益率波动相关性GARCH模型的建立 | 第29-37页 |
| ·数据基本统计分析 | 第29-31页 |
| ·ARCH效应和条件方差不对称性检验 | 第31-32页 |
| ·ARCH效应检验 | 第31页 |
| ·条件方差不对称性检验 | 第31-32页 |
| ·引入一元GARCH模型 | 第32-33页 |
| ·引入多元GARCH模型 | 第33-37页 |
| 第4章 利率与股价指数收益率波动长、短期相关性的实证检验 | 第37-47页 |
| ·利率与股价指数收益率波动的短期相关性实证检验 | 第37-41页 |
| ·数据选取 | 第37-38页 |
| ·确定事件窗口期 | 第38页 |
| ·股票收益率序列的基本统计特征 | 第38-39页 |
| ·运用GARCH-M模型估计收益率 | 第39-40页 |
| ·计算超额收益率 | 第40页 |
| ·超额收益的显著性检验 | 第40页 |
| ·其余利率调整事件的显著性检验 | 第40-41页 |
| ·利率与股价指数收益率波动的长期相关性实证检验 | 第41-47页 |
| ·利率与股价指数收益率协整关系检验 | 第42-43页 |
| ·基本统计特征及ARCH效应检验 | 第43页 |
| ·条件方差不对称性检验 | 第43-44页 |
| ·二元EGARCH模型的参数估计与分析 | 第44-47页 |
| 第5章 实证检验结果分析和政策建议 | 第47-49页 |
| ·实证检验结果分析 | 第47-48页 |
| ·政策建议 | 第48-49页 |
| 第6章 总结与展望 | 第49-51页 |
| ·论文工作的总结 | 第49页 |
| ·研究展望 | 第49-50页 |
| ·结束语 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 附录 | 第57-72页 |
