| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-17页 |
| ·研究背景 | 第12-13页 |
| ·研究意义 | 第13-14页 |
| ·论文的框架 | 第14-16页 |
| ·论文的主要工作 | 第16-17页 |
| 第2章 文献综述 | 第17-28页 |
| ·金融资产配置的研究 | 第17-19页 |
| ·国外研究综述 | 第17-18页 |
| ·国内研究综述 | 第18-19页 |
| ·情景生成 | 第19-22页 |
| ·国外研究综述 | 第19-21页 |
| ·国内研究综述 | 第21-22页 |
| ·关于交易费用的研究 | 第22页 |
| ·VaR方法的研究 | 第22-24页 |
| ·国外研究综述 | 第22-23页 |
| ·国内研究综述 | 第23-24页 |
| ·CVaR方法的研究 | 第24-26页 |
| ·国外研究综述 | 第24-25页 |
| ·国内研究综述 | 第25-26页 |
| ·CDaR方法的研究 | 第26-28页 |
| ·国外研究综述 | 第26页 |
| ·国内研究综述 | 第26-28页 |
| 第3章 投资组合及风险度量理论概述 | 第28-44页 |
| ·相关风险度量方法的理论基础 | 第28-40页 |
| ·VaR方法的理论概述 | 第28-31页 |
| ·VaR的定义 | 第28页 |
| ·VaR的性质 | 第28-29页 |
| ·VaR的度量方法 | 第29-30页 |
| ·VaR方法的优缺点 | 第30-31页 |
| ·CVaR方法的理论概述 | 第31-33页 |
| ·CVaR的定义 | 第31页 |
| ·CVaR的性质 | 第31-32页 |
| ·CVaR的度量方法 | 第32-33页 |
| ·CVaR方法的优缺点 | 第33页 |
| ·CDaR方法的理论概述 | 第33-38页 |
| ·CDaR的定义 | 第33-35页 |
| ·CDaR的性质 | 第35-36页 |
| ·CDaR的度量方法 | 第36-38页 |
| ·风险度量方法的比较 | 第38-40页 |
| ·CDaR方法与VaR方法的比较 | 第38-39页 |
| ·CDaR方法与CVaR方法的比较 | 第39-40页 |
| ·投资组合理论概述 | 第40-44页 |
| ·均值-方差模型 | 第40-41页 |
| ·投资组合效用最大化模型 | 第41-44页 |
| ·单阶段效用最大化模型 | 第41-42页 |
| ·多阶段效用最大化模型 | 第42-44页 |
| 第4章 多阶段金融资产配置模型 | 第44-52页 |
| ·周期与阶段 | 第44页 |
| ·情景生成 | 第44-47页 |
| ·向量自回归模型 | 第45-46页 |
| ·蒙特卡洛模拟法 | 第46-47页 |
| ·随机规划模型 | 第47-48页 |
| ·目标函数 | 第47页 |
| ·约束条件 | 第47-48页 |
| ·基于CDaR的多阶段金融资产配置模型 | 第48-52页 |
| ·符号定义 | 第48页 |
| ·基于CDaR无交易费用的多阶段金融资产配置模型 | 第48-50页 |
| ·基于CDaR有交易费用的多阶段金融资产配置模型 | 第50-52页 |
| 第5章 模型的实证研究 | 第52-66页 |
| ·数据的选取与处理 | 第52-53页 |
| ·数据选取 | 第52页 |
| ·数据处理 | 第52-53页 |
| ·情景生成 | 第53-58页 |
| ·构建向量自回归模型 | 第53-56页 |
| ·滞后阶数的确定 | 第54页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第54-56页 |
| ·蒙特卡洛模拟 | 第56-58页 |
| ·生成随机数 | 第56页 |
| ·构建情景树 | 第56-58页 |
| ·模型求解 | 第58-61页 |
| ·基于CDaR的静态金融资产配置模型求解 | 第58-59页 |
| ·基于CDaR无交易费用的动态金融资产配置模型求解 | 第59-60页 |
| ·基于CDaR有交易费用的动态金融资产配置模型求解 | 第60-61页 |
| ·结果分析 | 第61-65页 |
| ·静、动态金融资产配置的比较 | 第61-63页 |
| ·交易费用对金融资产配置的影响 | 第63-64页 |
| ·投资者的风险偏好对金融资产配置的影响 | 第64-65页 |
| ·本章小结 | 第65-66页 |
| 第6章 结束语 | 第66-68页 |
| ·结论 | 第66-67页 |
| ·论文的不足 | 第67页 |
| ·进一步研究的问题 | 第67-68页 |
| 参考文献 | 第68-74页 |
| 致谢 | 第74-75页 |
| 附录 | 第75-77页 |