| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-10页 |
| ·概述 | 第6页 |
| ·理论研究现状 | 第6-9页 |
| ·期权定价理论研究现状 | 第6-7页 |
| ·双障碍期权定价问题研究现状 | 第7-8页 |
| ·期权定价问题的数值方法研究现状 | 第8-9页 |
| ·本文的主要工作 | 第9-10页 |
| 第二章 预备知识 | 第10-14页 |
| ·无套利原理 | 第10-11页 |
| ·Brown 运动与伊藤公式 | 第11-12页 |
| ·Black-Scholes 方程 | 第12-14页 |
| 第三章 双障碍期权定价数值模型 | 第14-32页 |
| ·七点差分格式建立 | 第14-21页 |
| ·相容性与稳定性分析 | 第21-23页 |
| ·数值例子 | 第23-24页 |
| ·九点差分格式的建立 | 第24-28页 |
| ·相容性、收敛性与稳定性分析 | 第28-30页 |
| ·数值算例 | 第30-31页 |
| ·讨论与总结 | 第31-32页 |
| 第四章 结论与进一步工作的展望 | 第32-34页 |
| ·本文主要结论 | 第32页 |
| ·讨论和进一步工作的展望 | 第32-34页 |
| 参考文献 | 第34-36页 |
| 致谢 | 第36-37页 |
| 在读期间科研成果 | 第37页 |