次贷危机后我国主权财富基金动态再平衡投资策略研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-19页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第8-11页 |
| ·文献综述 | 第11-16页 |
| ·主权财富基金投资策略研究 | 第11-13页 |
| ·再平衡投资策略 | 第13-14页 |
| ·基于经济周期的动态投资策略 | 第14-15页 |
| ·总结及述评 | 第15-16页 |
| ·研究方法及内容 | 第16-17页 |
| ·研究框架 | 第17-19页 |
| 第2章 我国SWF的再平衡投资策略 | 第19-27页 |
| ·再平衡投资策略的定义及操作 | 第19-20页 |
| ·再平衡投资策略初始目标权重的确定 | 第20-22页 |
| ·全球经济态势 | 第20-21页 |
| ·初始目标权重的确定 | 第21-22页 |
| ·我国SWF再平衡投资模拟分析 | 第22-26页 |
| ·再平衡投资策略数值模拟 | 第23-25页 |
| ·再平衡投资策略结果分析 | 第25-26页 |
| ·本章小结 | 第26-27页 |
| 第3章 我国SWF的动态再平衡投资策略 | 第27-40页 |
| ·经济周期的界定 | 第27-30页 |
| ·经济周期的定义 | 第27-28页 |
| ·经济周期的划分 | 第28-29页 |
| ·经济周期各阶段的特征 | 第29-30页 |
| ·不同行业的风险和收益分析 | 第30-35页 |
| ·经济周期的划分 | 第30页 |
| ·不同经济周期阶段的行业收益分析 | 第30-32页 |
| ·不同经济周期阶段的行业风险分析 | 第32-35页 |
| ·再平衡投资策略的动态目标配置建议 | 第35-38页 |
| ·相同风险偏好系数的行业选择 | 第36-37页 |
| ·不同风险偏好系数的行业选择 | 第37-38页 |
| ·本章小结 | 第38-40页 |
| 第4章 我国SWF动态再平衡策略的投资建议 | 第40-49页 |
| ·再平衡投资策略的目标配置建议 | 第40-43页 |
| ·再平衡投资的目标配置建议 | 第40-41页 |
| ·经济周期的研判与识别 | 第41-43页 |
| ·动态再平衡投资策略操作建议 | 第43-44页 |
| ·中投公司现存投资体系的完善建议 | 第44-47页 |
| ·风险管理体系的完善 | 第44-46页 |
| ·完善绩效评估体系 | 第46-47页 |
| ·完善人才机制 | 第47页 |
| ·本章小结 | 第47-49页 |
| 第5章 结论与展望 | 第49-51页 |
| ·主要结论 | 第49-50页 |
| ·不足与展望 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 附录 | 第57-59页 |
