相对业绩排序下基金经理的风险调整行为研究

中文摘要	第1-6页
Abstract	第6-10页
第1章 前言	第10-14页
·选题背景	第10页
·文章的研究目的、意义	第10-12页
·课题研究重点与创新	第12-13页
·论文结构安排	第13-14页
第2章 文献综述与相关理论探讨	第14-27页
·国内外相关文献综述	第14-18页
·国外研究现状	第14-15页
·国内研究现状	第15-18页
·与论文相关的理论探讨	第18-27页
·基金投资中存在的委托代理问题	第18-20页
·证券投资组合理论	第20-22页
·基金激励机制	第22-24页
·证券投资基金风险变化的理论解释	第24-27页
第3章 相对业绩排序下基金风险变化实证分析	第27-39页
·样本数据的选取	第27页
·研究设计	第27-30页
·有关变量的选择与计算	第27-29页
·风险调整比率	第29页
·赢家与输家的划分标准	第29-30页
·基金业绩排序	第30-31页
·列联表法实证结果	第31-38页
·列联表法的检验步骤	第32-33页
·业绩排序对基金风险调整行为的影响	第33-36页
·牛市与熊市基金风险调整行为比较	第36-38页
·小结	第38-39页
第4章 基金经理选股择时能力实证分析	第39-49页
·基金选股择时能力定义的界定	第39页
·模型的选择与解释	第39-41页
·实证结果	第41-47页
·小结	第47-49页
第5章 结论与启示	第49-52页
·实证总结	第49-50页
·我国基金经理激励机制存在的缺陷	第50-51页
·完善我国基金经理人激励的相关建议	第51-52页
致谢	第52-53页
参考文献	第53-55页