中国货币政策对股票价格波动影响的实证研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-12页 |
| 第一章 绪言 | 第12-24页 |
| ·研究背景 | 第12-13页 |
| ·研究意义及目的 | 第13-14页 |
| ·论文框架及方法 | 第14-15页 |
| ·论文框架 | 第14页 |
| ·研究方法 | 第14-15页 |
| ·文献综述 | 第15-23页 |
| ·国外研究文献综述 | 第15-18页 |
| ·国内研究文献综述 | 第18-22页 |
| ·对上述研究综述的评价 | 第22-23页 |
| ·可能的创新及不足 | 第23-24页 |
| 第二章 我国货币政策理论与股票市场理论 | 第24-35页 |
| ·货币政策目标、工具及传导机制 | 第24-29页 |
| ·货币政策目标 | 第25页 |
| ·货币政策工具 | 第25-26页 |
| ·货币政策传导机制 | 第26-29页 |
| ·股票价格模型及其影响因素分析 | 第29-32页 |
| ·股票价格定价模型 | 第29-31页 |
| ·股票价格波动的影响因素分析 | 第31-32页 |
| ·货币政策影响股票价格的作用机制 | 第32-35页 |
| ·利率中介目标机制 | 第33页 |
| ·货币供应量中介目标机制 | 第33-34页 |
| ·通货膨胀率目标机制 | 第34-35页 |
| 第三章 我国货币政策执行及股票波动现状分析 | 第35-43页 |
| ·存贷款基准利率调整与股市 | 第35-38页 |
| ·法定存款准备金率调整与股市 | 第38-40页 |
| ·公开市场业务操作与股市 | 第40-43页 |
| 第四章 我国货币政策影响股票价格的实证研究 | 第43-60页 |
| ·样本数据及计量研究方法选取 | 第43-46页 |
| ·样本数据的选取 | 第43-44页 |
| ·计量研究方法的选取 | 第44-46页 |
| ·货币政策对我国股票价格影响的实证分析 | 第46-60页 |
| ·单位根检验 | 第48-49页 |
| ·协整检验 | 第49-51页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第51-52页 |
| ·VAR 自向量回归模型 | 第52-53页 |
| ·脉冲响应函数分析 | 第53-56页 |
| ·方差分解 | 第56-60页 |
| 第五章 结论及对策建议 | 第60-65页 |
| ·研究结果分析 | 第60-61页 |
| ·利率传导效果分析 | 第60页 |
| ·货币供应量及信贷传导效果分析 | 第60-61页 |
| ·通货膨胀效果分析 | 第61页 |
| ·对策建议 | 第61-65页 |
| ·加快我国股市规范化发展 | 第61-62页 |
| ·加强货币与资本市场联动 | 第62-63页 |
| ·加快利率市场化改革进程 | 第63页 |
| ·加快汇率市场化改革步伐 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-68页 |
| 后记 | 第68页 |
