| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-14页 |
| 插图索引 | 第14-15页 |
| 附表索引 | 第15-16页 |
| 第1章 绪论 | 第16-30页 |
| ·研究背景 | 第16-25页 |
| ·股指期货产生的背景及概况 | 第16-19页 |
| ·我国股指期货的发展现状 | 第19-22页 |
| ·股指期货波动性的研究进展 | 第22-24页 |
| ·基于高频数据的金融计量研究进展 | 第24-25页 |
| ·选题意义 | 第25-26页 |
| ·本文的主要研究内容和结构 | 第26-28页 |
| ·本文的主要工作及创新点 | 第28-30页 |
| 第2章 研究标的与方法选取 | 第30-45页 |
| ·沪深 300 股指期货标准合约 | 第30-34页 |
| ·标的指数的计算及股票的选取 | 第30-31页 |
| ·沪深 300 指数的调整规则 | 第31-32页 |
| ·沪深 300 股指期货合约细则 | 第32-34页 |
| ·金融高频数据的研究 | 第34-39页 |
| ·金融高频数据的定义 | 第34-35页 |
| ·高频数据的基本特征 | 第35-37页 |
| ·高频数据的主要研究方法 | 第37-39页 |
| ·高频波动率的研究方法 | 第39-43页 |
| ·基于高频数据的波动率度量研究 | 第39-40页 |
| ·基于已实现波动率跳跃行为研究 | 第40-41页 |
| ·基于高频数据的量价关系研究 | 第41-42页 |
| ·基于高频数据的金融资产的 VaR 及 CVaR 研究 | 第42-43页 |
| ·本章小结 | 第43-45页 |
| 第3章 沪深 300 股指期货金融高频波动率度量方法与实证特征比较研究 | 第45-60页 |
| ·金融高频波动率的介绍 | 第45-47页 |
| ·已实现波动率 | 第45-46页 |
| ·已实现双幂次变差 | 第46-47页 |
| ·已实现极差 | 第47页 |
| ·金融高频波动率理论效率比较研究 | 第47-51页 |
| ·稳健性比较 | 第47-49页 |
| ·有效性比较 | 第49-51页 |
| ·金融高频波动率实证效率比较研究 | 第51-58页 |
| ·样本数据的采集及基本分析 | 第51-53页 |
| ·描述性统计特征比较 | 第53-54页 |
| ·对跳跃波动刻画能力比较 | 第54-56页 |
| ·波动率预测能力比较 | 第56-58页 |
| ·本章小结 | 第58-60页 |
| 第4章 沪深 300 股指期货高频波动率建模方法及其预测能力的比较研究 | 第60-68页 |
| ·高频波动率建模综述 | 第60-61页 |
| ·高频波动率建模方法 | 第61-63页 |
| ·AR-ln(RV)模型 | 第61页 |
| ·ARFIMA-Ln(RV)模型 | 第61-62页 |
| ·HAR-RV 模型 | 第62-63页 |
| ·实证研究 | 第63-66页 |
| ·样本数据的基本分析 | 第63-64页 |
| ·高频波动率模型参数估计 | 第64-65页 |
| ·高频波动率模型预测能力分析 | 第65-66页 |
| ·本章小结 | 第66-68页 |
| 第5章 基于 HAR-RV-CJN 模型沪深 300 股指期货波动的跳跃行为研究 | 第68-82页 |
| ·已实现波动率跳跃行为的理论基础 | 第68-71页 |
| ·跳跃方差的分离 | 第68-69页 |
| ·跳跃性波动的显著性检验方法 | 第69-71页 |
| ·隔夜收益方差的测度 | 第71页 |
| ·HAR-RV-CJN 模型的建立 | 第71-73页 |
| ·HAR-RV 模型 | 第71-72页 |
| ·HAR-RV-CJ 模型 | 第72-73页 |
| ·HAR-RV-CJN 模型 | 第73页 |
| ·实证分析 | 第73-80页 |
| ·样本数据获取及预处理 | 第73-74页 |
| ·跳跃波动的基本特征分析 | 第74-77页 |
| ·已实现“跳跃”波动模型的估计 | 第77-80页 |
| ·本章小结 | 第80-82页 |
| 第6章 基于 HAR-RV-V 模型沪深 300 股指期货量价关系研究 | 第82-94页 |
| ·量价关系的相关理论 | 第82-85页 |
| ·信息理论模型 | 第82-84页 |
| ·交易理论模型 | 第84页 |
| ·理念分散模型 | 第84-85页 |
| ·错误代理假定与信息误判假定模型 | 第85页 |
| ·HAR-RV-V 模型的建立 | 第85-87页 |
| ·HAR-RV 模型 | 第86页 |
| ·HAR-RV-V 基础模型 | 第86-87页 |
| ·HAR-RV-V 拓展模型 | 第87页 |
| ·实证分析 | 第87-92页 |
| ·样本数据获取及基本分析 | 第87-88页 |
| ·基本统计量的相关性分析 | 第88-90页 |
| ·量价关系模型的估计及分析 | 第90-92页 |
| ·本章小结 | 第92-94页 |
| 第7章 基于高频数据的沪深 300 股指期货风险测度研究 | 第94-107页 |
| ·沪深 300 股指期货风险因素分析 | 第94-97页 |
| ·股指期货的一般风险 | 第94-96页 |
| ·股指期货的特殊风险 | 第96-97页 |
| ·VaR 及 CVaR 的基本原理 | 第97-100页 |
| ·VaR 的定义及计算方法 | 第98页 |
| ·CVaR 的定义及计算方法 | 第98-100页 |
| ·基于已实现波动率 VaR 及 CVaR 模型 | 第100页 |
| ·实证分析 | 第100-106页 |
| ·样本数据获取及统计特征分析 | 第100-101页 |
| ·VaR 和 CVaR 的实证比较分析 | 第101-104页 |
| ·VaR 和 CVaR 的检验分析 | 第104-106页 |
| ·本章小结 | 第106-107页 |
| 研究总结与展望 | 第107-111页 |
| 1 本文工作总结 | 第107-108页 |
| 2 未来研究展望 | 第108-109页 |
| 3 结束语 | 第109-111页 |
| 参考文献 | 第111-121页 |
| 致谢 | 第121-122页 |
| 附录 A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第122页 |
