| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 1 绪论 | 第10-31页 |
| ·选题的背景和问题的提出 | 第10-14页 |
| ·选题的背景 | 第10-12页 |
| ·问题的提出 | 第12-14页 |
| ·选题的意义 | 第14-15页 |
| ·相关研究进展和文献综述 | 第15-27页 |
| ·债券投资基础理论研究综述 | 第16-19页 |
| ·债券投资组合理论的研究综述 | 第19-22页 |
| ·中小银行债券投资相关的研究综述 | 第22-27页 |
| ·研究内容和方法 | 第27-29页 |
| ·论文结构和技术路线 | 第29-31页 |
| 2 中小银行债券投资的业务分析 | 第31-54页 |
| ·债券投资 | 第31-35页 |
| ·债券相关的基本概念 | 第31-32页 |
| ·债券投资的收益与风险 | 第32-35页 |
| ·我国商业银行债券投资业务分析 | 第35-42页 |
| ·我国的债券市场 | 第35-41页 |
| ·我国商业银行债券投资发展情况 | 第41-42页 |
| ·中小银行债券投资业务分析及建议 | 第42-54页 |
| ·中小银行债券投资的主要功能 | 第42-46页 |
| ·中小银行债券投资的主要方法 | 第46-48页 |
| ·中小银行债券投资的优劣势分析 | 第48-49页 |
| ·中小银行债券投资业务当前的主要问题和风险 | 第49-52页 |
| ·中小银行债券投资业务管理改进建议 | 第52-54页 |
| 3 中小银行债券投资的决策机制 | 第54-74页 |
| ·中小银行债券投资的基础：分账户管理 | 第55-57页 |
| ·中小银行债券投资的资源配置机制 | 第57-62页 |
| ·设计基于限额设定的资源配置机制的总体原则 | 第57页 |
| ·限额设定的具体方法和步骤 | 第57-62页 |
| ·限额的动态调整 | 第62页 |
| ·中小银行债券投资的决策执行监督机制 | 第62-70页 |
| ·以资债委为核心的债券投资业务决策体系 | 第64-66页 |
| ·以资金部门为主的债券投资执行体系 | 第66-68页 |
| ·前中后台分离的债券投资业务监督机制 | 第68-70页 |
| ·中小银行债券投资的绩效考核机制 | 第70-74页 |
| ·考核目标的设定 | 第71-72页 |
| ·资金部门对业绩指标的分解和考核 | 第72-74页 |
| 4 中小银行债券投资的宏观经济计量模型 | 第74-99页 |
| ·影响债券投资收益的宏观经济变量 | 第75-77页 |
| ·宏观经济变量对债券投资收益的影响机理分析 | 第77-87页 |
| ·宏观经济指标对债券收益的影响 | 第77-80页 |
| ·经济周期与债券投资策略 | 第80-82页 |
| ·宏观经济政策对债券收益的影响 | 第82-85页 |
| ·债券市场资金面对债券收益的影响 | 第85-87页 |
| ·债券投资的宏观经济计量模型 | 第87-99页 |
| ·建立计量经济模型的背景 | 第87页 |
| ·建立计量经济模型的方法 | 第87-89页 |
| ·实证分析 | 第89-97页 |
| ·计量经济模型的经济学解释 | 第97-99页 |
| 5 中小银行债券投资组合优化模型 | 第99-113页 |
| ·债券投资组合理论简介 | 第99-102页 |
| ·基于久期约束和下半方差中小银行债券投资组合模型 | 第102-106页 |
| ·债券组合的久期约束 | 第102-103页 |
| ·债券组合预算约束 | 第103-104页 |
| ·债券组合的目标函数 | 第104-105页 |
| ·最优债券组合的性质 | 第105-106页 |
| ·求解债券组合模型的算法及收敛性 | 第106-109页 |
| ·蒙特卡罗罚函数算法 | 第106-108页 |
| ·算法的收敛性 | 第108-109页 |
| ·数值算例 | 第109-113页 |
| 6 结论与展望 | 第113-116页 |
| ·结论 | 第113-114页 |
| ·展望 | 第114-116页 |
| 论文创新点 | 第116-117页 |
| 参考文献 | 第117-123页 |
| 攻读博士学位期间发表学术论文情况 | 第123-124页 |
| 附录A 国债到期收益率和宏观经济数据(第4.3节) | 第124-125页 |
| 致谢 | 第125-126页 |
| 作者简介 | 第126-127页 |