| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 第1章 引言 | 第9-16页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-11页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·研究方法和研究框架 | 第11-14页 |
| ·研究方法 | 第11-13页 |
| ·研究框架 | 第13-14页 |
| ·本文的创新与不足之处 | 第14-16页 |
| 第2章 相关文献综述 | 第16-24页 |
| ·国外相关文献 | 第16-22页 |
| ·石油市场与宏观经济关系 | 第16-18页 |
| ·石油市场与股票收益率关系 | 第18-20页 |
| ·石油市场与股市波动关系 | 第20-22页 |
| ·国内相关文献综述 | 第22-24页 |
| 第3章 实证方法 | 第24-35页 |
| ·Granger因果关系 | 第26-28页 |
| ·Granger因果关系定义 | 第26-27页 |
| ·Granger因果关系检验 | 第27-28页 |
| ·GARCH波动率计量模型 | 第28-30页 |
| ·ARCH模型 | 第28-29页 |
| ·GARCH模型 | 第29页 |
| ·EGARCH模型 | 第29-30页 |
| ·协相关函数检验方法 | 第30-35页 |
| ·协相关函数的假设检验 | 第30-31页 |
| ·Cheung和Ng的检验统计过程 | 第31-32页 |
| ·Hong的检验统计过程 | 第32-35页 |
| 第4章 石油市场和我国股市间的波动率溢出实证检验 | 第35-53页 |
| ·样本说明和数据处理 | 第35-36页 |
| ·数据的选取 | 第35页 |
| ·样本的基本统计与分析 | 第35-36页 |
| ·均值-波动率模型估计 | 第36-42页 |
| ·平稳性检验 | 第36-37页 |
| ·ARCH效应检验 | 第37-38页 |
| ·参数估计结果 | 第38-42页 |
| ·国际石油市场和我国股票市场指数波动率溢出检验 | 第42-53页 |
| ·国际石油市场和我国股票市场整体波动率溢出检验与分析 | 第42-43页 |
| ·国际石油市场和我国股市行业波动率溢出检验与分析 | 第43-53页 |
| 第5章 研究结论及政策建议 | 第53-55页 |
| ·结论 | 第53页 |
| ·政策建议 | 第53-55页 |
| ·构建全方位的石油安全战略体系 | 第53-54页 |
| ·加强石油资产配置的风险防范意识 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
| 附录 | 第57-58页 |
| 后记 | 第58-59页 |