我国封闭式基金波动特征的实证研究
| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-6页 |
| 引言 | 第6-16页 |
| ·研究背景和研究意义 | 第6-7页 |
| ·文献综述 | 第7-14页 |
| ·研究框架与创新点 | 第14-16页 |
| 第一章 封闭式基金风险及其波动分析模型 | 第16-29页 |
| ·封闭式基金风险概述 | 第16-18页 |
| ·封闭式基金波动分析模型——ARCH类模型 | 第18-21页 |
| ·封闭式基金波动分析模型——Copula函数 | 第21-29页 |
| 第二章 封闭式基金指数波动的基本特征 | 第29-40页 |
| ·封闭式基金指数波动的描述性统计 | 第29-31页 |
| ·封闭式基金收益率波动的集聚性 | 第31-37页 |
| ·基金指数收益率的杠杆效应检验 | 第37-38页 |
| ·本章小结 | 第38-40页 |
| 第三章 样本基金的波动特征 | 第40-48页 |
| ·样本基金 | 第40-41页 |
| ·样本基金的描述性统计 | 第41-42页 |
| ·单位根检验和GARCH效应检验 | 第42-43页 |
| ·GARCH(1,1)-t模型的参数估计 | 第43-45页 |
| ·基金的杠杆效应检验 | 第45-47页 |
| ·本章小结 | 第47-48页 |
| 第四章 封闭式基金与股票市场的波动溢出效应 | 第48-53页 |
| ·常用阿基米德Copula模型的参数估计 | 第48页 |
| ·模型的适用性分析 | 第48-49页 |
| ·秩相关系数分析 | 第49-51页 |
| ·尾部相关性分析 | 第51-52页 |
| ·本章小结 | 第52-53页 |
| 第五章 全文总结、建议与进一步研究展望 | 第53-56页 |
| ·全文总结 | 第53-54页 |
| ·相关建议 | 第54页 |
| ·进一步研究展望 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第60-61页 |
| 谢辞 | 第61-62页 |
