几种风险模型的改进
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-16页 |
| ·引言 | 第11页 |
| ·风险理论在国内外的研究状况 | 第11-14页 |
| ·论文的主要研究内容和结论 | 第14-16页 |
| 第2章 相关基本知识 | 第16-24页 |
| ·引言 | 第16页 |
| ·风险与精算 | 第16-17页 |
| ·风险的含义 | 第16-17页 |
| ·保险精算问题 | 第17页 |
| ·风险理论相关知识 | 第17-23页 |
| ·矩母函数 | 第17-18页 |
| ·条件期望、条件方差 | 第18-19页 |
| ·齐次 Poisson 过程 | 第19-20页 |
| ·独立平稳增量过程 | 第20页 |
| ·布朗运动 | 第20-21页 |
| ·经典风险模型 | 第21-23页 |
| ·本章小结 | 第23-24页 |
| 第3章 连续时间风险模型的推广 | 第24-35页 |
| ·引言 | 第24-28页 |
| ·复合 Poisson-Geometric 分布 | 第24-26页 |
| ·PG 过程 | 第26-27页 |
| ·复合 PG 过程 | 第27-28页 |
| ·模型的建立 | 第28-29页 |
| ·模型的性质 | 第29-30页 |
| ·模型的破产概率 | 第30-33页 |
| ·本章小结 | 第33-35页 |
| 第4章 含有免赔额的风险模型及破产概率 | 第35-43页 |
| ·模型的建立 | 第35-36页 |
| ·含免赔额的总理赔额分布 | 第36-38页 |
| ·模型的盈余过程和破产概率 | 第38-42页 |
| ·模型的相对安全负荷及调节系数 | 第38-39页 |
| ·模型的破产概率 | 第39-42页 |
| ·本章小结 | 第42-43页 |
| 第5章 离散时间的风险模型的推广 | 第43-53页 |
| ·离散时间的古典风险模型 | 第43-44页 |
| ·复合负二项风险模型 | 第44-49页 |
| ·负二项随机序列 | 第44页 |
| ·复合负二项风险模型 | 第44页 |
| ·复合负二项风险模型的性质 | 第44-46页 |
| ·复合负二项风险模型的破产概率 | 第46-49页 |
| ·两模型的联系 | 第49-52页 |
| ·本章小结 | 第52-53页 |
| 第6章 复合负二项风险模型的推广 | 第53-59页 |
| ·模型的建立 | 第53-54页 |
| ·模型的性质 | 第54页 |
| ·模型的破产概率 | 第54-57页 |
| ·本章小结 | 第57-59页 |
| 结论 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 作者简介 | 第65页 |
