| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-15页 |
| ·保险的起源 | 第9页 |
| ·风险理论的概述 | 第9-10页 |
| ·风险理论及破产概率的研究目的和意义 | 第10-11页 |
| ·风险理论及破产概率的国内外研究现状 | 第11-13页 |
| ·论文结构 | 第13-15页 |
| 第2章 预备知识 | 第15-23页 |
| ·破产概率 | 第15-16页 |
| ·时间 t 连续时的破产概率 | 第15页 |
| ·时间 t 离散时的破产概率 | 第15-16页 |
| ·POISSON 过程及复合 POISSON 过程 | 第16-17页 |
| ·调节系数及鞅理论 | 第17-19页 |
| ·调节系数 | 第17-18页 |
| ·鞅理论 | 第18-19页 |
| ·古典风险模型 | 第19-22页 |
| ·连续时间下的古典风险模型 | 第19-21页 |
| ·离散时间下的古典风险模型 | 第21-22页 |
| ·本章小结 | 第22-23页 |
| 第3章 综合利率下的复合 POISSON 过程风险模型 | 第23-31页 |
| ·引言 | 第23-24页 |
| ·预备知识 | 第24页 |
| ·模型性质及主要结果 | 第24-29页 |
| ·本章小结 | 第29-31页 |
| 第4章 退保事件发生时双险种复合 POISSON 风险模型 | 第31-38页 |
| ·引言 | 第31页 |
| ·模型建立 | 第31-32页 |
| ·风险模型的主要性质及结果 | 第32-37页 |
| ·本章小结 | 第37-38页 |
| 第5章 副索赔含干扰项的风险模型的破产问题 | 第38-44页 |
| ·引言 | 第38页 |
| ·模型建立 | 第38-39页 |
| ·主要结果 | 第39-43页 |
| ·本章小结 | 第43-44页 |
| 结论 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第49-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 作者简介 | 第51页 |
