存货质押融资动态质押率设定的VaR研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-19页 |
| ·背景和意义 | 第11-13页 |
| ·国内外研究综述 | 第13-17页 |
| ·存货质押质押率设定的研究现状 | 第13-14页 |
| ·VaR-GARCH族模型的研究综述 | 第14-16页 |
| ·Copula在金融风险管理中的研究综述 | 第16-17页 |
| ·主要内容 | 第17-18页 |
| ·研究方法和技术路线 | 第18-19页 |
| 第2章 存货质押融资业务及其风险分析 | 第19-27页 |
| ·存货质押融资的基本内涵 | 第19-20页 |
| ·存货质押融资业务风险分析 | 第20-24页 |
| ·质物风险 | 第20-22页 |
| ·信用风险 | 第22-24页 |
| ·操作风险 | 第24页 |
| ·存货质押业务中风险控制关键指标 | 第24-26页 |
| ·利率 | 第24-25页 |
| ·质押率 | 第25页 |
| ·贷款期限与盯市周期的选择 | 第25-26页 |
| ·存货质押业务质物价格风险与动态质押率设定 | 第26-27页 |
| 第3章 单一质物动态质押率设定 | 第27-38页 |
| ·模型假设 | 第27页 |
| ·模型算法 | 第27-31页 |
| ·质押存货收益率的计算 | 第28页 |
| ·质押存货波动率的计算 | 第28-29页 |
| ·考虑收益率序列自相关特征的质押存货VaR的计算 | 第29-30页 |
| ·质押率的计算 | 第30-31页 |
| ·实证分析 | 第31-34页 |
| ·样本数据选取与统计特征描述 | 第31-33页 |
| ·实证结果 | 第33-34页 |
| ·模型评价 | 第34-37页 |
| ·模型精度回测分析 | 第34-36页 |
| ·模型确定的质押率与钢材未来最低价值解析 | 第36页 |
| ·模型效率均衡分析 | 第36-37页 |
| ·小结 | 第37-38页 |
| 第4章 质物组合动态质押率设定 | 第38-55页 |
| ·模型设定 | 第38-44页 |
| ·基于ARMA-GARCH族模型的边缘分布确定 | 第38-39页 |
| ·二元Copula模型确定 | 第39-43页 |
| ·VaR估计 | 第43-44页 |
| ·质押率设定 | 第44页 |
| ·实证分析 | 第44-54页 |
| ·样本选择及数据分析 | 第44-47页 |
| ·边缘分布模型估计 | 第47-49页 |
| ·Copula模型估计 | 第49-50页 |
| ·质物组合VaR模拟及回测 | 第50-53页 |
| ·质物组合质押率的确定 | 第53-54页 |
| ·小结 | 第54-55页 |
| 结论 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及科研实践 | 第61-62页 |
