| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 1 绪论 | 第7-12页 |
| ·选题背景及意义 | 第7-8页 |
| ·国内外研究现状 | 第8-10页 |
| ·极值 VaR 研究现状 | 第8-9页 |
| ·多元 GARCH 模型研究现状 | 第9-10页 |
| ·研究思路与研究工作 | 第10-12页 |
| 2 相关的基础知识 | 第12-21页 |
| ·金融市场风险度量方法 | 第12-13页 |
| ·VaR 及其基本思想 | 第12页 |
| ·VaR 的主要计算方法 | 第12-13页 |
| ·GARCH 类模型简介 | 第13-18页 |
| ·金融时间序列的波动特征 | 第13-14页 |
| ·一元 GARCH 模型 | 第14-16页 |
| ·多元 GARCH 模型 | 第16-18页 |
| ·极值理论 | 第18-21页 |
| ·分块样本极大值模型 | 第18-19页 |
| ·POT 模型 | 第19-21页 |
| 3 基于 POT-EVT 模型的 VAR 研究 | 第21-27页 |
| ·引言 | 第21页 |
| ·基于 POT-FIAPARCH 模型的动态 VAR | 第21-22页 |
| ·实证分析 | 第22-26页 |
| ·数据整理与分析 | 第22-24页 |
| ·模型建立与求解 | 第24-25页 |
| ·返回检验 | 第25-26页 |
| ·本章小结 | 第26-27页 |
| 4 基于 DCC-FIAPARCH 模型的 VAR 研究 | 第27-34页 |
| ·引言 | 第27页 |
| ·DCC-FIAPARCH 模型 | 第27-28页 |
| ·基于多元 FIAPARCH 模型的 VAR | 第28-29页 |
| ·实证分析 | 第29-34页 |
| ·样本数据分析 | 第29-30页 |
| ·模型估计及分析 | 第30-32页 |
| ·模型的准确性检验 | 第32-33页 |
| ·本章小节 | 第33-34页 |
| 5 结论与展望 | 第34-35页 |
| ·结论 | 第34页 |
| ·展望 | 第34-35页 |
| 致谢 | 第35-36页 |
| 参考文献 | 第36-39页 |
| 附录 | 第39页 |
| A. 作者在攻读学位期间发表的论文 | 第39页 |